PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с LSGGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.29%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.83%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-12.43%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -12.43%.

NEFRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.76%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.29%

LSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-12.43%
6 месяцев
-15.77%
1 год
5.21%
3 года*
13.54%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с LSIIXLSGGX с GCCHXLSGGX с GAFYXLSGGX с UCEQX

Сравнение комиссий NEFRX и LSGGX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LSGGX в 0.95%.

LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXLSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.31

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.65

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.09

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

-0.24

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXLSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.31

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.13

Корреляция

Корреляция между NEFRX и LSGGX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и LSGGX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LSGGX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.35%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и LSGGX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и LSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-37.72%

+12.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-21.08%

+17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-37.72%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-17.23%

+14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-7.55%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

8.09%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и LSGGX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.50%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

7.12%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

13.47%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

24.01%

-19.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

21.93%

-15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

20.60%

-15.58%