PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с LGRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с LGRCX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. LGRCX управляется Natixis. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и LGRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и LGRCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.29%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		-11.18%12.90%33.77%49.68%-28.62%17.50%30.41%30.47%-3.53%31.39%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у LGRCX с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям LGRCX по среднегодовой доходности: 2.29% против 14.35% соответственно.

NEFRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.76%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.29%

LGRCX

1 день
0.76%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-11.84%
1 год
10.10%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.08%
10 лет*
14.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Loomis Sayles Growth Fund Class C

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с LGRCX:
LGRCX с SCHGLGRCX с LSGRXLGRCX с JLGMXLGRCX с VONGLGRCX с GCPYXLGRCX с ESGYXLGRCX с LGRRX

Сравнение комиссий NEFRX и LGRCX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии LGRCX в 1.65%.

LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

NEFRX vs. LGRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
LGRCX
Ранг доходности на риск LGRCX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGRCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGRCX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGRCX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGRCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGRCX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c LGRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXLGRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.99

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.13

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.15

+2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

-0.44

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. LGRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа LGRCX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и LGRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXLGRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.70

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между NEFRX и LGRCX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и LGRCX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности LGRCX в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
LGRCX
Loomis Sayles Growth Fund Class C		3.49%3.10%7.70%8.01%21.28%5.81%5.14%2.60%6.05%2.18%1.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и LGRCX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что меньше максимальной просадки LGRCX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и LGRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXLGRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-58.53%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-18.16%

+15.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-35.31%

+16.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-35.31%

+16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-14.26%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-11.14%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

8.10%

-7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и LGRCX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.50%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund Class C (LGRCX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXLGRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

6.56%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

13.00%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

25.17%

-20.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

23.05%

-16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

21.10%

-16.08%