PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFRX с GTEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFRX с GTEYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX).

NEFRX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 нояб. 1973 г.. GTEYX управляется Natixis.

Доходность

Сравнение доходности NEFRX и GTEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFRX и GTEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		-0.29%7.24%0.60%5.91%-12.94%-1.68%10.29%8.76%-0.86%4.92%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		-2.59%10.28%15.82%14.70%-11.84%11.49%7.19%11.12%-4.17%9.93%

Доходность по периодам

С начала года, NEFRX показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у GTEYX с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции NEFRX уступали акциям GTEYX по среднегодовой доходности: 2.29% против 6.43% соответственно.

NEFRX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.76%
3 года*
3.18%
5 лет*
0.07%
10 лет*
2.29%

GTEYX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.13%
1 год
9.95%
3 года*
10.71%
5 лет*
6.20%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Core Plus Bond Fund

Gateway Fund Class Y Shares

Часто сравнивают с NEFRX:
NEFRX с WCPNXNEFRX с BAICXNEFRX с FBKWXNEFRX с FXNAXNEFRX с PAAIXNEFRX с BNDNEFRX с PIMIX
Часто сравнивают с GTEYX:
GTEYX с GCPYXGTEYX с EIVPXGTEYX с SPYIGTEYX с FXAIXGTEYX с HEGDGTEYX с SDRIXGTEYX с LSIIX

Сравнение комиссий NEFRX и GTEYX

NEFRX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GTEYX в 0.70%.

NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares

Доходность на риск

NEFRX vs. GTEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFRX
Ранг доходности на риск NEFRX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFRX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFRX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GTEYX
Ранг доходности на риск GTEYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTEYX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTEYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTEYX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTEYX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFRX c GTEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) и Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFRXGTEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

0.46

+1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

1.75

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFRX vs. GTEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTEYX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFRX и GTEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFRXGTEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.01

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.68

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.67

+0.07

Корреляция

Корреляция между NEFRX и GTEYX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFRX и GTEYX

Дивидендная доходность NEFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности GTEYX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFRX
Loomis Sayles Core Plus Bond Fund		3.63%3.97%3.90%3.58%3.10%2.34%4.04%2.51%2.87%2.68%3.17%2.58%
GTEYX
Gateway Fund Class Y Shares		0.37%0.39%0.65%0.90%0.89%0.66%1.06%1.32%1.41%1.24%1.60%2.09%

Просадки

Сравнение просадок NEFRX и GTEYX

Максимальная просадка NEFRX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки GTEYX в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFRX и GTEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFRXGTEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.45%

-16.58%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-5.98%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.55%

-16.25%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.76%

-16.25%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

-3.93%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-2.08%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.01%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFRX и GTEYX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Core Plus Bond Fund (NEFRX) составляет 1.50%, в то время как у Gateway Fund Class Y Shares (GTEYX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что NEFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFRXGTEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

3.05%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

5.88%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91%

12.48%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

9.56%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.02%

8.87%

-3.85%