PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFOX с NEFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFOX с NEFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX).

NEFOX управляется Natixis. Фонд был запущен 6 мая 1931 г.. NEFSX управляется Natixis. Фонд был запущен 7 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFOX и NEFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFOX и NEFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		-2.41%14.77%15.71%30.96%-13.02%33.94%13.08%26.76%-13.01%20.76%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		-6.96%17.23%25.79%37.13%-21.15%23.21%22.12%31.08%-6.67%26.28%

Доходность по периодам

С начала года, NEFOX показывает доходность -2.41%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции NEFOX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 13.46% против 14.49% соответственно.

NEFOX

1 день
1.79%
1 месяц
-3.60%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
2.33%
1 год
10.73%
3 года*
16.29%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.46%

NEFSX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-4.90%
1 год
12.17%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.65%
10 лет*
14.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund

Часто сравнивают с NEFOX:
NEFOX с OAKMXNEFOX с PEYAXNEFOX с DGRONEFOX с LSIIXNEFOX с LSGRXNEFOX с LSGGXNEFOX с NEFHX
Часто сравнивают с NEFSX:
NEFSX с USBOXNEFSX с SMHNEFSX с VUGNEFSX с FXAIXNEFSX с ITANEFSX с AGTHXNEFSX с SPGP

Сравнение комиссий NEFOX и NEFSX

NEFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.

NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund

Доходность на риск

NEFOX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFOX
Ранг доходности на риск NEFOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFOX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFOX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
NEFSX
Ранг доходности на риск NEFSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFOX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFOXNEFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.72

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.19

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

0.18

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

0.65

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFOX vs. NEFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFOX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEFSX равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFOX и NEFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFOXNEFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Корреляция

Корреляция между NEFOX и NEFSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFOX и NEFSX

Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности NEFSX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFOX
Natixis Funds Trust II Oakmark Fund		7.32%7.14%6.85%3.62%17.00%7.02%9.21%9.34%10.83%4.19%3.66%4.01%
NEFSX
Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund		6.37%5.92%6.38%8.13%18.10%11.12%13.07%10.85%11.18%3.55%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок NEFOX и NEFSX

Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и NEFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFOXNEFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-55.83%

-6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-12.85%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.56%

-30.08%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-32.27%

-8.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-8.65%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.52%

-11.79%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

5.58%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFOX и NEFSX

Текущая волатильность для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) составляет 4.46%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFOXNEFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

4.93%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.21%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

21.29%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

19.64%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

19.72%

+1.16%