Сравнение NEFOX с NEFSX
NEFOX (Natixis Funds Trust II Oakmark Fund) and NEFSX (Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund) are both mutual funds - NEFOX is a Large Cap Value Equities fund managed by Natixis, while NEFSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFOX returned 13.86%/yr vs 15.08%/yr for NEFSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NEFOX charges 1.05%/yr vs 1.14%/yr for NEFSX.
Доходность
Сравнение доходности NEFOX и NEFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEFOX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у NEFSX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции NEFOX уступали акциям NEFSX по среднегодовой доходности: 13.86% против 15.08% соответственно.
NEFOX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -1.97%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 13.86%
NEFSX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам NEFOX и NEFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | -0.97% | 14.77% | 15.71% | 30.96% | -13.02% | 33.94% | 13.08% | 26.76% | -13.01% | 20.76% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | -3.17% | 17.23% | 25.79% | 37.13% | -21.15% | 23.21% | 22.12% | 31.08% | -6.67% | 26.28% |
Correlation
The correlation between NEFOX and NEFSX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1994 г. | 0.90 |
The correlation between NEFOX and NEFSX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEFOX vs. NEFSX — Ранг доходности на риск
NEFOX
NEFSX
Сравнение NEFOX c NEFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) и Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEFOX | NEFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.67 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 2.06 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEFOX и NEFSX
Максимальная просадка NEFOX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки NEFSX в -55.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFOX и NEFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEFOX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.35% | -55.83% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -11.20% | +4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -19.58% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.56% | -30.08% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -32.27% | -8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -5.03% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.48% | -11.73% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.37% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFOX и NEFSX
Текущая волатильность для Natixis Funds Trust II Oakmark Fund (NEFOX) составляет 3.88%, в то время как у Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund (NEFSX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что NEFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEFOX | NEFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.41% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 10.04% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.86% | 13.38% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.65% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.79% | 19.68% | +1.11% |
Сравнение комиссий NEFOX и NEFSX
NEFOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEFSX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFOX и NEFSX
Дивидендная доходность NEFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности NEFSX в 9.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFOX Natixis Funds Trust II Oakmark Fund | 10.24% | 7.14% | 6.85% | 3.62% | 17.00% | 7.02% | 9.21% | 9.34% | 10.83% | 4.19% | 3.66% | 4.01% |
NEFSX Natixis Funds Trust I U.S. Equity Opportunities Fund | 9.61% | 5.92% | 6.38% | 8.13% | 18.10% | 11.12% | 13.07% | 10.85% | 11.18% | 3.55% | 1.88% | 5.09% |
Часто задаваемые вопросы
NEFOX and NEFSX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEFSX has higher volatility (4.41%) compared to NEFOX (3.88%). In terms of maximum drawdown, NEFOX dropped -62.35% vs NEFSX's -55.83%.
NEFOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEFOX и NEFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор