Сравнение NEFLX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFLX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFLX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | -0.02% | 5.01% | 3.14% | 4.19% | -4.74% | -1.25% | 3.19% | 3.14% | 1.14% | 0.84% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции NEFLX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.05% соответственно.
NEFLX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 1.40%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFLX и RFBAX
NEFLX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
NEFLX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
NEFLX
RFBAX
Сравнение NEFLX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFLX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.74 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 4.77 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.07 | 16.11 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFLX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.05 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между NEFLX и RFBAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFLX и RFBAX
Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFLX Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund | 2.90% | 3.21% | 3.18% | 2.96% | 1.26% | 0.59% | 1.12% | 2.02% | 1.92% | 1.73% | 1.50% | 1.54% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок NEFLX и RFBAX
Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFLX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.37% | -8.03% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.77% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.21% | -7.61% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.37% | -8.03% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.39% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.19% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.23% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFLX и RFBAX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFLX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.48% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.21% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.94% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.06% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 1.78% | +0.20% |