PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFLX с LSGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFLX с LSGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX).

NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г.. LSGRX управляется Natixis. Фонд был запущен 16 мая 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и LSGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и LSGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		-11.62%14.01%35.21%51.30%-27.86%18.68%31.76%31.73%-2.56%32.63%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у LSGRX с доходностью -11.62%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям LSGRX по среднегодовой доходности: 1.40% против 15.41% соответственно.

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

LSGRX

1 день
3.75%
1 месяц
-6.05%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-12.10%
1 год
11.30%
3 года*
19.29%
5 лет*
11.05%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Loomis Sayles Growth Fund

Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с FBLTX
Часто сравнивают с LSGRX:
LSGRX с SPYLSGRX с VUGLSGRX с VOOLSGRX с FXAIXLSGRX с VINIXLSGRX с IWYLSGRX с AGTHX

Сравнение комиссий NEFLX и LSGRX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LSGRX в 0.64%.

NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund

Доходность на риск

NEFLX vs. LSGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LSGRX
Ранг доходности на риск LSGRX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGRX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGRX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c LSGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFLXLSGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.59

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

1.06

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

-0.12

+4.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

-0.36

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFLX vs. LSGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа LSGRX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и LSGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFLXLSGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.59

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.43

+0.92

Корреляция

Корреляция между NEFLX и LSGRX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и LSGRX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности LSGRX в 2.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
LSGRX
Loomis Sayles Growth Fund		2.51%2.22%5.62%6.02%16.47%4.73%4.41%2.70%5.82%2.41%1.48%0.54%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и LSGRX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки LSGRX в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и LSGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFLXLSGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-63.63%

+56.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-17.83%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-34.69%

+27.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-34.69%

+27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-14.57%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-18.01%

+17.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

7.83%

-7.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и LSGRX

Текущая волатильность для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) составляет 0.73%, в то время как у Loomis Sayles Growth Fund (LSGRX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFLXLSGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

6.43%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

12.95%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

25.34%

-23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

22.61%

-20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

20.87%

-18.89%