PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFLX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFLX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFLX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.84%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, NEFLX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции NEFLX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.88% соответственно.


NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий NEFLX и FEUGX

NEFLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

NEFLX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFLX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFLXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

3.06

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

7.86

-5.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

2.73

-1.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.30

9.44

-5.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.07

32.30

-18.23

NEFLX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFLX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFLX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFLXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.06

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.68

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

1.51

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.97

+0.38

Корреляция

Корреляция между NEFLX и FEUGX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFLX и FEUGX

Дивидендная доходность NEFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund
2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок NEFLX и FEUGX

Максимальная просадка NEFLX за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFLX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEFLXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.37%

-18.32%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-0.53%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.21%

-3.05%

-4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.37%

-3.17%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.32%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-1.15%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.16%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFLX и FEUGX

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что NEFLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEFLXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.23%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.96%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

1.56%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.45%

1.48%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.98%

1.25%

+0.73%