PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFJX с DFSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFJX с DFSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFJX (Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund) and DFSCX (DFA U.S. Micro Cap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, NEFJX returned 9.94%/yr vs 11.08%/yr for DFSCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NEFJX charges 1.25%/yr vs 0.41%/yr for DFSCX.

Доходность

Сравнение доходности NEFJX и DFSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFJX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у DFSCX с доходностью 15.66%. За последние 10 лет акции NEFJX уступали акциям DFSCX по среднегодовой доходности: 9.94% против 11.08% соответственно.

NEFJX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.36%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.94%

DFSCX

1 день
-1.09%
1 месяц
0.11%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.36%
3 года*
17.31%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFJX и DFSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund		7.50%12.15%4.56%24.82%-10.19%30.44%8.93%24.67%-15.16%6.32%
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		15.66%9.65%11.43%17.93%-12.49%33.70%6.61%20.68%-11.60%10.92%

Correlation

The correlation between NEFJX and DFSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1997 г.

0.92

The correlation between NEFJX and DFSCX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund

DFA U.S. Micro Cap Portfolio

Часто сравнивают с NEFJX:
NEFJX с DFISXNEFJX с GAFYXNEFJX с GATEXNEFJX с AUERXNEFJX с GTEYXNEFJX с VSTCXNEFJX с ESGYX
Часто сравнивают с DFSCX:
DFSCX с DFSVXDFSCX с FSSNXDFSCX с SPSMDFSCX с AVUVDFSCX с FISVXDFSCX с FDMDFSCX с FSCRX

Доходность на риск

NEFJX vs. DFSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFJX
Ранг доходности на риск NEFJX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFJX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFJX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFJX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFJX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFJX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DFSCX
Ранг доходности на риск DFSCX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFJX c DFSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFJXDFSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.95

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.85

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

4.20

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

13.50

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFJX vs. DFSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFJX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSCX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFJX и DFSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFJXDFSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.49

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.60

-0.18

Просадки

Сравнение просадок NEFJX и DFSCX

Максимальная просадка NEFJX за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке DFSCX в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFJX и DFSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFJXDFSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-63.07%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.17%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-27.01%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-27.01%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-46.88%

+5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.09%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-9.91%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFJX и DFSCX

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) имеют волатильность 4.57% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFJXDFSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.52%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

11.63%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

17.61%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

21.01%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

22.64%

-0.61%

Сравнение комиссий NEFJX и DFSCX

NEFJX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DFSCX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFJX и DFSCX

Дивидендная доходность NEFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности DFSCX в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSCX
DFA U.S. Micro Cap Portfolio		0.83%1.03%0.97%2.48%5.16%10.77%0.87%2.80%5.50%5.05%0.90%6.33%
NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund		7.75%5.82%1.42%0.29%5.96%21.29%0.55%0.70%27.90%12.20%7.42%16.34%

Часто задаваемые вопросы

NEFJX and DFSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFJX has higher volatility (4.57%) compared to DFSCX (4.52%). In terms of maximum drawdown, NEFJX dropped -65.58% vs DFSCX's -63.07%.

DFSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFJX и DFSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор