PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFJX с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEFJX с GAFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEFJX (Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund) and GAFYX (AlphaSimplex Global Alternatives Fund) are both mutual funds - NEFJX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Natixis, while GAFYX is a Multistrategy fund managed by Natixis. Over the past 10 years, NEFJX returned 9.94%/yr vs 4.89%/yr for GAFYX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NEFJX charges 1.25%/yr vs 1.24%/yr for GAFYX.

Доходность

Сравнение доходности NEFJX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEFJX показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции NEFJX превзошли акции GAFYX по среднегодовой доходности: 9.94% против 4.89% соответственно.

NEFJX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.52%
С начала года
7.50%
6 месяцев
6.78%
1 год
27.36%
3 года*
13.46%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.94%

GAFYX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.16%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.06%
1 год
17.19%
3 года*
9.54%
5 лет*
5.75%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEFJX и GAFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund		7.50%12.15%4.56%24.82%-10.19%30.44%8.93%24.67%-15.16%6.32%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		10.87%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.21%11.12%

Correlation

The correlation between NEFJX and GAFYX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2008 г.

0.66

The correlation between NEFJX and GAFYX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с NEFJX:
NEFJX с DFISXNEFJX с GATEXNEFJX с AUERXNEFJX с ESGYXNEFJX с GTEYXNEFJX с VSTCXNEFJX с FSSNX
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с FSMSXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с NEFHX

Доходность на риск

NEFJX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFJX
Ранг доходности на риск NEFJX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFJX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFJX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFJX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFJX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFJX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFJX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFJXGAFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.35

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.40

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.37

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

14.91

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFJX vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFJX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFYX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFJX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFJXGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.35

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.73

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NEFJX и GAFYX

Максимальная просадка NEFJX за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFJX и GAFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEFJXGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-19.49%

-46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-5.19%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-9.74%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-9.74%

-16.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

-13.26%

-27.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-0.23%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.21%

-4.63%

-10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

1.17%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFJX и GAFYX

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что NEFJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEFJXGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.30%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

6.40%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

7.45%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

7.19%

+13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

6.75%

+15.28%

Сравнение комиссий NEFJX и GAFYX

NEFJX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFJX и GAFYX

Дивидендная доходность NEFJX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%
NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund		7.75%5.82%1.42%0.29%5.96%21.29%0.55%0.70%27.90%12.20%7.42%16.34%

Часто задаваемые вопросы

NEFJX and GAFYX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEFJX has higher volatility (4.57%) compared to GAFYX (2.30%). In terms of maximum drawdown, NEFJX dropped -65.58% vs GAFYX's -19.49%.

GAFYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEFJX и GAFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор