PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Val...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63872R7567

CUSIP

63872R756

Эмитент

Natixis Funds

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия NEFJX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) показал доход в -6.41% с начала года и -5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFJX составила 7.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NEFJX

С начала года

-6.41%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-14.38%

1 год

-5.32%

3 года

5.18%

5 лет

13.66%

10 лет

7.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEFJX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.02%-4.49%-5.47%-4.86%3.75%-6.41%
2024-2.17%3.63%4.75%-6.38%4.21%-1.18%6.93%-1.74%-0.44%-2.47%9.69%-8.52%4.81%
20239.56%0.24%-1.98%-2.45%-1.51%10.77%2.99%-1.40%-6.23%-5.74%9.04%11.32%24.82%
2022-5.54%2.37%1.16%-6.36%3.18%-7.99%8.94%-4.16%-8.44%9.49%5.40%-6.40%-10.19%
2021-0.06%9.23%2.74%5.24%3.20%-1.18%-2.49%2.04%-1.35%4.51%-0.68%6.36%30.44%
2020-2.20%-10.26%-20.13%11.08%5.78%-1.03%3.52%4.80%-3.69%0.77%17.03%8.46%8.94%
201910.50%6.38%-2.11%4.05%-6.63%5.81%2.10%-3.12%2.74%0.07%1.40%2.21%24.67%
20181.87%-4.04%0.16%0.44%3.59%-0.54%2.01%3.25%-2.22%-9.45%2.51%-12.38%-15.13%
20170.15%1.36%-1.05%-1.16%-1.37%0.70%0.27%-1.70%5.72%1.48%2.51%-0.53%6.32%
2016-7.61%1.46%6.85%1.94%2.64%-0.99%3.65%1.44%0.63%-3.45%11.11%2.03%20.19%
2015-3.92%8.82%1.53%-1.75%2.03%1.66%0.18%-4.12%-5.53%4.30%1.58%-3.91%-0.07%
2014-2.87%4.70%0.26%-0.78%0.91%4.30%-4.82%4.56%-4.05%3.36%1.85%1.73%8.89%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEFJX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEFJX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEFJX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFJX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFJX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFJX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFJX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.19
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.05$0.90$3.80$0.09$0.11$3.49$2.28$1.47$2.90$3.58

Дивидендный доход

1.51%1.42%0.29%5.96%21.29%0.55%0.70%27.93%12.20%7.42%16.34%17.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.90
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.80$3.80
2020$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95$3.49
2017$0.00$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.58$2.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.47
2015$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.59$2.90
2014$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.89$3.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1782 торговые сессии.

Текущая просадка Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund составляет 14.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.58%13 мар. 2000 г.74811 мар. 2003 г.178214 апр. 2010 г.2530
-40.97%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-40.94%22 апр. 1998 г.1228 окт. 1998 г.18829 июн. 1999 г.310
-26.35%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3122 янв. 2013 г.420
-25.18%28 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.26514 янв. 2020 г.347
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...