- ISIN
- US63872R7567
- CUSIP
- 63872R756
- Эмитент
- Natixis
- Дата выпуска
- 31 дек. 1996 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEFJX
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции NEFJX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEFJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) показал доход в 8.09% с начала года и 27.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEFJX составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEFJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +24.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEFJX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 3.16% | -6.22% | 7.86% | -2.51% | 0.51% | 8.09% | ||||||
| 2025 | 6.89% | -7.50% | -3.85% | -4.86% | 4.32% | 4.47% | 3.13% | 5.61% | -0.43% | 0.53% | 3.49% | 0.85% | 12.15% |
| 2024 | -2.17% | 3.63% | 4.75% | -6.38% | 4.21% | -1.18% | 6.93% | -1.74% | -0.44% | -2.47% | 9.69% | -8.73% | 4.56% |
| 2023 | 9.56% | 0.24% | -1.98% | -2.45% | -1.51% | 10.77% | 2.99% | -1.40% | -6.23% | -5.74% | 9.04% | 11.32% | 24.82% |
| 2022 | -5.54% | 2.37% | 1.16% | -6.36% | 3.18% | -7.99% | 8.94% | -4.16% | -8.44% | 9.49% | 5.40% | -6.40% | -10.19% |
| 2021 | -0.06% | 9.23% | 2.74% | 5.24% | 3.20% | -1.18% | -2.49% | 2.04% | -1.35% | 4.51% | -0.68% | 6.36% | 30.44% |
Метрики бенчмарка
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.99, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund captured 113.01% of S&P 500 Index gains and 107.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 113.01%
- Участие в снижении
- 107.64%
Комиссия
Комиссия NEFJX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEFJX имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund (NEFJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEFJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 2.93 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 13.52 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.20 | $0.28 | $0.05 | $0.90 | $3.80 | $0.09 | $0.11 | $3.48 | $2.28 | $1.47 | $2.90 |
Дивидендный доход | 7.71% | 5.82% | 1.42% | 0.29% | 5.96% | 21.29% | 0.55% | 0.70% | 27.90% | 12.20% | 7.42% | 16.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.80 | $3.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 65.58%, зарегистрированную 11 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1786 торговых сессий.
Текущая просадка Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund составляет 2.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -65.58%март 2003 г. | 2y 12mo | 7y 1mo | 10y 1moмарт 2000 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -40.97%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -40.94%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 8mo 24d | 1y 2moапр. 1998 г. - июнь 1999 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.35%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.88%апр. 2025 г. | 4mo 15d | 7mo 18d | 12mo 3dнояб. 2024 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| NEFJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -56.78% | -8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.10% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -18.90% | -6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -25.43% | -0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.97% | -33.92% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -0.74% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.21% | -10.72% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 1.97% | +0.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEFJX
Добавьте Natixis Funds Trust I Vaughan Nelson Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEFJX