PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NEFHX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NEFHX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFHX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
-1.05%7.59%8.77%9.53%-13.67%2.87%8.18%11.95%-3.47%7.50%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.88% соответственно.


NEFHX

1 день
0.56%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.58%
1 год
5.42%
3 года*
7.53%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.77%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Loomis Sayles High Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий NEFHX и PRCPX

NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

NEFHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEFHX
Ранг доходности на риск NEFHX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFHX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFHX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NEFHXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

3.49

-2.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

5.55

-3.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.93

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

4.86

-3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

22.46

-17.99

NEFHX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFHX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFHX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NEFHXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

3.49

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.24

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

1.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.88

-0.46

Корреляция

Корреляция между NEFHX и PRCPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFHX и PRCPX

Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFHX
Loomis Sayles High Income Fund
4.50%4.79%6.92%7.56%5.97%4.27%5.14%4.93%4.91%4.42%3.32%5.93%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок NEFHX и PRCPX

Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


NEFHXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.09%

-23.07%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-3.03%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-14.34%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.84%

-23.07%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.24%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.16%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFHX и PRCPX

Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NEFHXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

2.48%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

4.12%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.79%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.45%

+0.71%