Сравнение NEFHX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
NEFHX управляется Natixis. Фонд был запущен 22 февр. 1984 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NEFHX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEFHX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | -1.05% | 7.59% | 8.77% | 9.53% | -13.67% | 2.87% | 8.18% | 11.95% | -3.47% | 7.50% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, NEFHX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции NEFHX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.77% против 6.88% соответственно.
NEFHX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 4.77%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEFHX и PRCPX
NEFHX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
NEFHX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
NEFHX
PRCPX
Сравнение NEFHX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEFHX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.49 | -2.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 5.55 | -3.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.93 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.86 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 22.46 | -17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEFHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.49 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.24 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.88 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между NEFHX и PRCPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEFHX и PRCPX
Дивидендная доходность NEFHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEFHX Loomis Sayles High Income Fund | 4.50% | 4.79% | 6.92% | 7.56% | 5.97% | 4.27% | 5.14% | 4.93% | 4.91% | 4.42% | 3.32% | 5.93% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок NEFHX и PRCPX
Максимальная просадка NEFHX за все время составила -43.09%, что больше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFHX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEFHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.09% | -23.07% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.03% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -14.34% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.84% | -23.07% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.24% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -3.16% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.66% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEFHX и PRCPX
Loomis Sayles High Income Fund (NEFHX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что NEFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEFHX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.24% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.48% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 4.12% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.79% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.16% | 5.45% | +0.71% |