PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEFFX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEFFX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

NEFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEFFX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEFFX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		-5.50%31.31%23.87%29.47%-29.50%12.31%33.79%26.75%-4.17%34.66%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, NEFFX показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции NEFFX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 13.77% против 9.14% соответственно.

NEFFX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
1.25%
1 год
30.94%
3 года*
21.83%
5 лет*
8.96%
10 лет*
13.77%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund® Class F-2

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с NEFFX:
NEFFX с VTINEFFX с DODEXNEFFX с AMCPXNEFFX с GLIFXNEFFX с RTXAXNEFFX с SSGLXNEFFX с AMECX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий NEFFX и VMVFX

NEFFX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

NEFFX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEFFX
Ранг доходности на риск NEFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFFX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEFFX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEFFXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.93

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.34

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.29

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

6.16

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEFFX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEFFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа VMVFX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEFFX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEFFXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.93

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.94

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.79

-0.18

Корреляция

Корреляция между NEFFX и VMVFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEFFX и VMVFX

Дивидендная доходность NEFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.45%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEFFX
American Funds The New Economy Fund® Class F-2		10.45%9.87%9.61%4.19%0.19%7.55%2.69%7.57%10.31%8.50%2.51%6.41%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок NEFFX и VMVFX

Максимальная просадка NEFFX за все время составила -45.12%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEFFX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEFFXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.12%

-33.09%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-7.96%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-13.02%

-23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-33.09%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-4.98%

-5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.84%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

1.66%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NEFFX и VMVFX

American Funds The New Economy Fund® Class F-2 (NEFFX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что NEFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEFFXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.93%

+4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

4.99%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

10.06%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

10.76%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

12.49%

+6.51%