PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEEIX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEEIX с NESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - NEEIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Needham, while NESGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Needham. Over the past 5 years, NEEIX returned 15.90%/yr vs 9.82%/yr for NESGX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NEEIX charges 1.21%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности NEEIX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEEIX показывает доходность 59.32%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%.

NEEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.36%
С начала года
59.32%
6 месяцев
55.88%
1 год
95.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEEIX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%12.03%

Correlation

The correlation between NEEIX and NESGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between NEEIX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund Institutional Class

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BBMIXNEEIX с NEAGXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

NEEIX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEEIX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEEIXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
4.08

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.47

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.58

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.45

7.16

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.35

29.70

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEEIX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEEIX на текущий момент составляет 3.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESGX равному 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEEIX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEEIXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

4.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.34

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NEEIX и NESGX

Максимальная просадка NEEIX за все время составила -43.11%, что меньше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEEIX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-50.29%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-17.16%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.13%

-35.27%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.11%

-50.05%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.81%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-11.66%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.13%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NEEIX и NESGX

Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что NEEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

8.83%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.86%

21.09%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.10%

30.26%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

29.27%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

25.83%

-0.04%

Сравнение комиссий NEEIX и NESGX

NEEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEEIX и NESGX

Дивидендная доходность NEEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NEEIX and NESGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEEIX has higher volatility (9.68%) compared to NESGX (8.83%). In terms of maximum drawdown, NEEIX dropped -43.11% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEEIX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор