PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEE с IH2O.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEE с IH2O.L

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock, while IH2O.L (iShares Global Water UCITS ETF) is Water Equities fund tracking the S&P Global Water TR. Over the past 10 years, NEE returned 13.52%/yr vs 9.52%/yr for IH2O.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEE и IH2O.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NextEra Energy, Inc. (NEE) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NEE торгуется в USD, в то время как IH2O.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IH2O.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NEE показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у IH2O.L с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции IH2O.L по среднегодовой доходности: 13.52% против 9.52% соответственно.

NEE

1 день
0.15%
1 месяц
-7.08%
С начала года
8.80%
6 месяцев
6.97%
1 год
18.50%
3 года*
7.57%
5 лет*
6.03%
10 лет*
13.52%

IH2O.L

1 день
0.84%
1 месяц
1.95%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.81%
1 год
4.15%
3 года*
7.85%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEE и IH2O.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.80%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		-0.89%18.03%4.26%12.99%-20.80%31.05%14.70%34.62%-10.76%26.68%

Correlation

The correlation between NEE and IH2O.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NextEra Energy, Inc.

iShares Global Water UCITS ETF

Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC
Часто сравнивают с IH2O.L:
IH2O.L с GLGG.LIH2O.L с FIWIH2O.L с PHOIH2O.L с IVVIH2O.L с IWQU.LIH2O.L с SLVR.DEIH2O.L с CIBR

Доходность на риск

NEE vs. IH2O.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IH2O.L
Ранг доходности на риск IH2O.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IH2O.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IH2O.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IH2O.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEE c IH2O.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NEEIH2O.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.31

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.52

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

0.39

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

0.93

+2.60

NEE vs. IH2O.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEE на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IH2O.L равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEE и IH2O.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NEE и IH2O.L

Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки IH2O.L в -77.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и IH2O.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEEIH2O.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.81%

-77.04%

+29.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-10.67%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.57%

-16.25%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.97%

-32.45%

-12.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.97%

-34.94%

-10.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.37%

-8.59%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-30.55%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

4.44%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности NEE и IH2O.L

NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с iShares Global Water UCITS ETF (IH2O.L) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IH2O.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEEIH2O.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

4.12%

+4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

10.64%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

13.43%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

16.49%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.49%

16.61%

+8.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEE и IH2O.L

Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности IH2O.L в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IH2O.L
iShares Global Water UCITS ETF		1.42%1.35%1.05%1.21%1.11%1.67%1.00%1.43%1.77%1.52%1.62%1.61%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.76%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

NEE and IH2O.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEE и IH2O.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор