Сравнение NEE с BNS
NEE (NextEra Energy, Inc.) and BNS (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BNS operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, NEE returned 13.51%/yr vs 11.61%/yr for BNS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEE и BNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEE показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у BNS с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции NEE превзошли акции BNS по среднегодовой доходности: 13.51% против 11.61% соответственно.
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
BNS
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 62.38%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам NEE и BNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
BNS The Bank of Nova Scotia | 16.52% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
Correlation
The correlation between NEE and BNS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between NEE and BNS has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NEE:
$5.27
BNS:
CA$8.23
NEE:
16.32
BNS:
14.26
NEE:
4.78
BNS:
1.93
NEE:
$27.93B
BNS:
CA$70.57B
NEE:
$13.35B
BNS:
CA$33.43B
NEE:
$14.56B
BNS:
CA$13.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEE vs. BNS — Ранг доходности на риск
NEE
BNS
Сравнение NEE c BNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextEra Energy, Inc. (NEE) и The Bank of Nova Scotia (BNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEE | BNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.68 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.69 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 18.38 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEE и BNS
Максимальная просадка NEE за все время составила -47.81%, что меньше максимальной просадки BNS в -63.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEE и BNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEE | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.81% | -63.65% | +15.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -13.36% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.57% | -19.51% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.97% | -39.12% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.97% | -46.29% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | 0.00% | -11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -11.01% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 3.40% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEE и BNS
NextEra Energy, Inc. (NEE) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что NEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEE | BNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.52% | 4.91% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.75% | 12.97% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 16.80% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 19.57% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.49% | 21.92% | +3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEE и BNS
Дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BNS в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.79% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEE и BNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextEra Energy, Inc. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NEE и BNS
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
NEE and BNS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEE has higher volatility (8.52%) compared to BNS (4.91%). In terms of maximum drawdown, NEE dropped -47.81% vs BNS's -63.65%.
BNS currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEE и BNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор