PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNS с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNS с RY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNS или RY.

Корреляция

Корреляция между BNS и RY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNS и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNS:

0.65

RY:

1.13

Коэф-т Сортино

BNS:

1.11

RY:

1.83

Коэф-т Омега

BNS:

1.15

RY:

1.24

Коэф-т Кальмара

BNS:

0.44

RY:

1.59

Коэф-т Мартина

BNS:

1.78

RY:

4.52

Индекс Язвы

BNS:

7.54%

RY:

5.15%

Дневная вол-ть

BNS:

17.61%

RY:

18.61%

Макс. просадка

BNS:

-63.79%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

BNS:

-17.78%

RY:

-4.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNS:

$62.71B

RY:

$171.30B

EPS

BNS:

$3.51

RY:

$8.91

Коэффициент P/E

BNS:

14.34

RY:

13.61

Коэффициент PEG

BNS:

1.27

RY:

2.11

Коэффициент P/S

BNS:

2.17

RY:

2.97

Коэффициент P/B

BNS:

1.16

RY:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

BNS:

$26.20B

RY:

$46.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNS:

$26.20B

RY:

$46.47B

EBITDA (12 мес.)

BNS:

$2.76B

RY:

$14.16B

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 4.53% против 10.55% соответственно.

BNS

С начала года

-3.63%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-4.00%

1 год

11.46%

5 лет

12.06%

10 лет

4.53%

RY

С начала года

1.56%

1 месяц

6.69%

6 месяцев

-1.00%

1 год

20.83%

5 лет

19.02%

10 лет

10.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNS и RY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг риск-скорректированной доходности BNS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
RY
Ранг риск-скорректированной доходности RY, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNS c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа RY равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и RY

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности RY в 3.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BNS
The Bank of Nova Scotia		6.07%5.84%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%
RY
Royal Bank of Canada		3.44%3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%

Просадки

Сравнение просадок BNS и RY

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.79%, примерно равная максимальной просадке RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и RY

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNS и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
9.26B
16.72B
(BNS) Общая выручка
(RY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию