Сравнение BNS с RY
BNS (The Bank of Nova Scotia) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNS returned 12.12%/yr vs 17.74%/yr for RY. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности BNS и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS показывает доходность 23.99%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 26.41%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 12.12% против 17.74% соответственно.
BNS
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 21.00%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 66.25%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 13.41%
RY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 66.09%
- 3 года*
- 34.95%
- 5 лет*
- 19.83%
- 10 лет*
- 17.74%
- Всё время*
- 15.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $202.81M | $214.61M | $222.95M | |
| $288.98M | $296.13M | $306.64M |
Сравнение доходности по годам BNS и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 23.99% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
RY Royal Bank of Canada | 26.41% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between BNS and RY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1999 г. | 0.70 |
The correlation between BNS and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BNS:
$107.95B
RY:
$293.62B
BNS:
CA$8.44
RY:
CA$19.17
BNS:
14.77
RY:
15.51
BNS:
2.00
RY:
2.47
BNS:
1.46
RY:
2.36
BNS:
CA$70.57B
RY:
CA$138.99B
BNS:
CA$33.43B
RY:
CA$65.64B
BNS:
CA$13.61B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS vs. RY — Ранг доходности на риск
BNS
RY
Сравнение BNS c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNS | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.72 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.98 | 6.62 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.19 | 24.05 | -4.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNS и RY
Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, примерно равная максимальной просадке RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -62.90% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -10.04% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -17.46% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -28.36% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -39.95% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -2.45% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -9.28% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.76% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS и RY
The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY) имеют волатильность 6.37% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 6.19% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.30% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 15.91% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.12% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 19.72% | +2.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS и RY
Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности RY в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.59% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
RY Royal Bank of Canada | 2.25% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS и RY
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
BNS and RY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNS has higher volatility (6.37%) compared to RY (6.19%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs 3.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNS и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор