PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNS с RY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BNS и RY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BNS и RY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
746.73%
1,397.56%
BNS
RY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNS:

1.34

RY:

1.73

Коэф-т Сортино

BNS:

1.86

RY:

2.54

Коэф-т Омега

BNS:

1.23

RY:

1.31

Коэф-т Кальмара

BNS:

0.72

RY:

2.11

Коэф-т Мартина

BNS:

4.35

RY:

10.89

Индекс Язвы

BNS:

5.18%

RY:

2.45%

Дневная вол-ть

BNS:

16.77%

RY:

15.46%

Макс. просадка

BNS:

-63.79%

RY:

-63.03%

Текущая просадка

BNS:

-14.85%

RY:

-5.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNS:

$68.54B

RY:

$175.36B

EPS

BNS:

$4.13

RY:

$7.91

Цена/прибыль

BNS:

13.30

RY:

15.64

PEG коэффициент

BNS:

1.51

RY:

3.41

Общая выручка (12 мес.)

BNS:

$53.19B

RY:

$94.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNS:

$54.33B

RY:

$114.69B

EBITDA (12 мес.)

BNS:

$3.64B

RY:

$7.60B

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность 17.35%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 24.00%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 4.60% против 10.05% соответственно.


BNS

С начала года

17.35%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

22.64%

1 год

20.60%

5 лет

5.05%

10 лет

4.60%

RY

С начала года

24.00%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

18.56%

1 год

25.18%

5 лет

13.25%

10 лет

10.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNS c RY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.341.73
Коэффициент Сортино BNS, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.862.54
Коэффициент Омега BNS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.31
Коэффициент Кальмара BNS, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.722.11
Коэффициент Мартина BNS, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.3510.89
BNS
RY

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RY равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и RY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34
1.73
BNS
RY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и RY

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности RY в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BNS
The Bank of Nova Scotia
5.86%6.40%6.40%4.02%4.94%3.54%5.10%3.75%3.98%6.63%4.11%2.82%
RY
Royal Bank of Canada
3.39%3.93%4.12%3.28%3.86%3.88%4.29%3.28%3.59%4.54%3.73%3.69%

Просадки

Сравнение просадок BNS и RY

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.79%, примерно равная максимальной просадке RY в -63.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и RY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.85%
-5.70%
BNS
RY

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и RY

Текущая волатильность для The Bank of Nova Scotia (BNS) составляет 4.93%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что BNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.93%
5.43%
BNS
RY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNS и RY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab