Сравнение BNS с RY
BNS (The Bank of Nova Scotia) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BNS returned 11.04%/yr vs 16.43%/yr for RY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNS и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNS показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 13.65%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 11.04% против 16.43% соответственно.
BNS
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 58.05%
- 3 года*
- 25.35%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.04%
RY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 23.66%
- 1 год
- 54.42%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 16.43%
Сравнение доходности по годам BNS и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 11.35% | 45.11% | 17.55% | 8.53% | -28.05% | 40.62% | 1.70% | 17.49% | -18.28% | 21.83% |
RY Royal Bank of Canada | 13.65% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between BNS and RY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 1999 г. | 0.70 |
The correlation between BNS and RY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BNS:
$72.75B
RY:
$196.32B
BNS:
$8.23
RY:
$18.17
BNS:
9.75
RY:
10.52
BNS:
1.32
RY:
1.68
BNS:
0.94
RY:
1.52
BNS:
$70.57B
RY:
$138.99B
BNS:
$33.43B
RY:
$65.64B
BNS:
$13.61B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNS vs. RY — Ранг доходности на риск
BNS
RY
Сравнение BNS c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNS | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.65 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 5.45 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 20.28 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 3.66 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок BNS и RY
Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, примерно равная максимальной просадке RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.65% | -62.90% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -10.04% | -3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.51% | -19.88% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.12% | -28.36% | -10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -39.95% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.03% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.02% | -9.33% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.69% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNS и RY
The Bank of Nova Scotia (BNS) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что BNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNS | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.18% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 11.51% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 14.94% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 17.97% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 19.76% | +2.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNS и RY
Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности RY в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS The Bank of Nova Scotia | 3.97% | 4.17% | 5.85% | 8.56% | 6.39% | 5.09% | 4.93% | 3.53% | 6.34% | 4.80% | 5.24% | 8.13% |
RY Royal Bank of Canada | 2.42% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNS и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bank of Nova Scotia и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNS и RY
BNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.18B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
BNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.18B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
BNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.59B при выручке в 17.18B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
BNS and RY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNS has higher volatility (5.17%) compared to RY (4.18%). In terms of maximum drawdown, BNS dropped -63.65% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 3.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNS и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор