PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNS с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNS с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bank of Nova Scotia (BNS) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности BNS и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bank of Nova Scotia (BNS) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNS и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BNS
The Bank of Nova Scotia		-3.72%45.11%17.55%8.53%-28.05%40.62%1.70%17.49%-18.28%21.83%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.75%17.56%24.55%26.04%-18.43%28.45%17.93%31.40%-5.05%21.52%
Разные валюты инструментов

BNS торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BNS показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции BNS уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.96% против 13.70% соответственно.

BNS

1 день
1.27%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-3.72%
6 месяцев
11.19%
1 год
55.47%
3 года*
19.51%
5 лет*
8.85%
10 лет*
9.96%

VFV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-2.24%
1 год
17.04%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.47%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bank of Nova Scotia

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с BNS:
BNS с TDBNS с RYBNS с BNS.TOBNS с XEQT.TOBNS с BMOBNS с VDY.TOBNS с X.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

BNS vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNS
Ранг доходности на риск BNS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNS c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bank of Nova Scotia (BNS) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNSVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

0.93

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.26

1.44

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.22

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.41

+2.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.20

6.69

+10.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNS vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNS на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNS и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNSVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.93

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.81

-0.31

Корреляция

Корреляция между BNS и VFV.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNS и VFV.TO

Дивидендная доходность BNS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNS
The Bank of Nova Scotia		3.41%4.17%5.85%8.56%6.39%5.09%4.93%3.53%6.34%4.80%5.24%8.13%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок BNS и VFV.TO

Максимальная просадка BNS за все время составила -63.65%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNS и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BNSVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.65%

-27.43%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-12.52%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.12%

-22.19%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-27.43%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.76%

-5.61%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-3.39%

-7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.31%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BNS и VFV.TO

The Bank of Nova Scotia (BNS) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что BNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNSVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.26%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

9.35%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.30%

18.39%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.36%

16.88%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

18.29%

+3.68%