PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с NPV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.94%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции NEARX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.01% против 2.48% соответственно.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

NPV

1 день
0.79%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.94%
6 месяцев
1.80%
1 год
2.60%
3 года*
6.22%
5 лет*
-1.65%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с BMNNPV с NMINPV с ATOIXNPV с CBTAXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий NEARX и NPV

NEARX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

NEARX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.29

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.44

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

0.31

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

0.75

+4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.29

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.12

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.19

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.29

-0.25

Корреляция

Корреляция между NEARX и NPV составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и NPV

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности NPV в 7.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.14%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и NPV

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-44.25%

-35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-8.95%

+7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

-44.25%

+37.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

-44.25%

+37.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-17.24%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-10.15%

-15.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.77%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и NPV

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) составляет 0.95%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что NEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.60%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

5.25%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

9.06%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

13.51%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

13.19%

-10.63%