PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEARX с DFABX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEARX с DFABX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).

NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности NEARX и DFABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEARX и DFABX

2026 (YTD)2025202420232022
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-0.50%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		0.58%2.46%2.90%2.87%0.55%

Доходность по периодам

С начала года, NEARX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%

DFABX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.63%
3 года*
2.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с USLUXNEARX с UNWPXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с USERX
Часто сравнивают с DFABX:
DFABX с CBTAXDFABX с FOHFXDFABX с NMTRXDFABX с VNYUXDFABX с COLTXDFABX с FUENXDFABX с MYI

Сравнение комиссий NEARX и DFABX

NEARX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.

NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio

Доходность на риск

NEARX vs. DFABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DFABX
Ранг доходности на риск DFABX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFABX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFABX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFABX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFABX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFABX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEARX c DFABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEARXDFABXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

3.90

-3.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

7.13

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.50

-2.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

5.04

-3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

27.87

-22.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEARX vs. DFABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEARX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DFABX равного 3.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEARX и DFABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEARXDFABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.90

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

2.44

-2.41

Корреляция

Корреляция между NEARX и DFABX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEARX и DFABX

Дивидендная доходность NEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DFABX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
DFABX
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio		2.70%2.33%2.86%2.52%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEARX и DFABX

Максимальная просадка NEARX за все время составила -80.12%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEARX и DFABX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEARXDFABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.12%

-2.46%

-77.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.42%

-0.50%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.06%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.15%

-0.25%

-24.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.09%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NEARX и DFABX

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) имеет более высокую волатильность в 0.95% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что NEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEARXDFABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

0.18%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

0.39%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64%

0.71%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

0.97%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

0.97%

+1.59%