PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с VSGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.27%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.23%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у VSGIX с доходностью 0.27%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

VSGIX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.50%
1 год
20.19%
3 года*
12.44%
5 лет*
2.17%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с BOSOXVSGIX с FDGRXVSGIX с VSMVXVSGIX с VBVSGIX с IWMVSGIX с SPY

Сравнение комиссий NEAIX и VSGIX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NEAIX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXVSGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.85

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.34

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.39

+2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

5.56

+9.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа VSGIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.85

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.09

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.38

+0.37

Корреляция

Корреляция между NEAIX и VSGIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и VSGIX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VSGIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.53%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и VSGIX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и VSGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-58.66%

+22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.50%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-38.36%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-7.52%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-11.40%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.62%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и VSGIX

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

8.87%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

15.71%

+4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

24.53%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

23.56%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

22.92%

+1.54%