Сравнение NEAIX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAIX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAIX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.22% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAIX и VSGAX
NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
NEAIX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
NEAIX
VSGAX
Сравнение NEAIX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAIX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.85 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.34 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 1.39 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 5.55 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.85 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.09 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между NEAIX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAIX и VSGAX
Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок NEAIX и VSGAX
Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -38.70% | +2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -14.50% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -38.36% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -7.52% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -8.63% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.62% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAIX и VSGAX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAIX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 8.86% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 15.70% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 24.52% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 23.56% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 22.94% | +1.52% |