PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAIX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAIX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAIX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAIX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.55%

Доходность по периодам

С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у DMCRX с доходностью 2.25%.

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий NEAIX и DMCRX

NEAIX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

NEAIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAIXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

2.06

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.60

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

3.73

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

12.46

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAIX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMCRX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAIX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAIXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.06

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.16

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Корреляция

Корреляция между NEAIX и DMCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAIX и DMCRX

Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок NEAIX и DMCRX

Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAIXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.93%

-59.16%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-15.46%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-59.16%

+23.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-10.79%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-20.35%

+11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.62%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAIX и DMCRX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) составляет 11.64%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAIXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

12.40%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

23.15%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.92%

31.42%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

39.55%

-15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

33.88%

-9.42%