Сравнение NEAIX с ARTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX).
NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. ARTSX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности NEAIX и ARTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NEAIX и ARTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | -2.72% | 8.46% | 20.56% | 9.29% | -29.44% | -9.05% | 60.95% | 40.04% | 1.97% | 26.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NEAIX показывает доходность 12.01%, что значительно выше, чем у ARTSX с доходностью -2.72%.
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
ARTSX
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -10.59%
- С начала года
- -2.72%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NEAIX и ARTSX
NEAIX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ARTSX в 1.19%.
Доходность на риск
NEAIX vs. ARTSX — Ранг доходности на риск
NEAIX
ARTSX
Сравнение NEAIX c ARTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) и Artisan Small Cap Fund (ARTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NEAIX | ARTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.69 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.14 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.88 | +3.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 3.58 | +11.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NEAIX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.69 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | -0.06 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.35 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между NEAIX и ARTSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAIX и ARTSX
Дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ARTSX в 8.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
ARTSX Artisan Small Cap Fund | 8.47% | 8.24% | 10.40% | 0.00% | 0.26% | 12.11% | 5.26% | 7.83% | 20.83% | 16.26% | 1.18% | 10.12% |
Просадки
Сравнение просадок NEAIX и ARTSX
Максимальная просадка NEAIX за все время составила -35.93%, что меньше максимальной просадки ARTSX в -62.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAIX и ARTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NEAIX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.93% | -62.77% | +26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -15.44% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.93% | -47.88% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -20.81% | +13.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -14.72% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.80% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAIX и ARTSX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Artisan Small Cap Fund (ARTSX) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что NEAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NEAIX | ARTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 10.27% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.83% | 16.55% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.92% | 25.63% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.33% | 27.32% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 25.40% | -0.94% |