PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с NEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NEAGX с NEEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) and NEEIX (Needham Growth Fund Institutional Class) are both mutual funds - NEAGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Needham, while NEEIX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Needham. Over the past 5 years, NEAGX returned 23.00%/yr vs 15.90%/yr for NEEIX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. NEAGX charges 1.86%/yr vs 1.21%/yr for NEEIX.

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и NEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NEAGX показывает доходность 57.98%, а NEEIX немного выше – 59.32%.

NEAGX

1 день
-0.99%
1 месяц
12.44%
С начала года
57.98%
6 месяцев
57.43%
1 год
92.85%
3 года*
38.19%
5 лет*
23.00%
10 лет*
22.39%

NEEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
14.36%
С начала года
59.32%
6 месяцев
55.88%
1 год
95.96%
3 года*
30.80%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEAGX и NEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		57.98%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%9.48%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		59.32%9.32%19.26%27.30%-33.26%28.13%42.39%43.15%-10.13%8.47%

Correlation

The correlation between NEAGX and NEEIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.95

The correlation between NEAGX and NEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Needham Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с CSMCXNEAGX с TSCGXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с NEEIX:
NEEIX с BBMIXNEEIX с FSMAXNEEIX с CIPIXNEEIX с BQMGXNEEIX с BFGFXNEEIX с PRDMXNEEIX с CTIGX

Доходность на риск

NEAGX vs. NEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NEEIX
Ранг доходности на риск NEEIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c NEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXNEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.65

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
4.20

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.55

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.78

7.45

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.31

25.35

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. NEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEEIX равному 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и NEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXNEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.56

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

-0.01

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и NEEIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке NEEIX в -43.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и NEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NEAGXNEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-43.11%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-13.22%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.49%

-36.13%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-43.11%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.18%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-10.86%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.88%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и NEEIX

Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Needham Growth Fund Institutional Class (NEEIX) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NEAGXNEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

9.68%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

20.86%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

27.10%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.57%

28.31%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

25.79%

-1.64%

Сравнение комиссий NEAGX и NEEIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии NEEIX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и NEEIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности NEEIX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.35%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
NEEIX
Needham Growth Fund Institutional Class		4.49%7.16%7.48%0.00%1.72%6.70%5.58%11.09%17.58%9.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NEAGX and NEEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NEAGX has higher volatility (10.21%) compared to NEEIX (9.68%). In terms of maximum drawdown, NEAGX dropped -41.80% vs NEEIX's -43.11%.

NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEAGX и NEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор