Сравнение NEAGX с FTXFX
NEAGX (Needham Aggressive Growth Fund) and FTXFX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NEAGX returned 19.73%/yr vs 15.05%/yr for FTXFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NEAGX charges 1.86%/yr vs 0.93%/yr for FTXFX.
Доходность
Сравнение доходности NEAGX и FTXFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEAGX показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у FTXFX с доходностью 27.16%.
NEAGX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.63%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 40.15%
- 1 год
- 56.58%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 20.36%
FTXFX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 19.66%
- С начала года
- 27.16%
- 1 год
- 49.61%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NEAGX и FTXFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 40.15% | 26.40% | 14.31% | 37.65% | -27.53% | 37.56% | 51.53% | 43.82% | -17.66% |
FTXFX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 | 27.16% | 12.57% | 28.99% | 33.29% | -27.42% | 25.60% | 51.45% | 19.27% | -3.62% |
Correlation
The correlation between NEAGX and FTXFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between NEAGX and FTXFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEAGX vs. FTXFX — Ранг доходности на риск
NEAGX
FTXFX
Сравнение NEAGX c FTXFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEAGX | FTXFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.24 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 14.95 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEAGX и FTXFX
Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки FTXFX в -44.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и FTXFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEAGX | FTXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -44.96% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.37% | -3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.49% | -32.36% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -39.55% | +3.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.52% | -11.32% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -12.31% | +3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.50% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEAGX и FTXFX
Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) с волатильностью 11.08%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEAGX | FTXFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.65% | 11.08% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.05% | 23.48% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 28.96% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 27.25% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 27.88% | -3.33% |
Сравнение комиссий NEAGX и FTXFX
NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии FTXFX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEAGX и FTXFX
Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как FTXFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXFX FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAGX Needham Aggressive Growth Fund | 1.53% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.10% | 3.91% | 10.64% | 16.57% | 5.17% | 6.72% | 11.88% |
Часто задаваемые вопросы
NEAGX and FTXFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAGX has higher volatility (12.65%) compared to FTXFX (11.08%). In terms of maximum drawdown, NEAGX dropped -41.80% vs FTXFX's -44.96%.
NEAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEAGX и FTXFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор