PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXFX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXFX с HRSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXFX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6) and HRSMX (Hood River Small-Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXFX returned 15.90%/yr vs 15.62%/yr for HRSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTXFX charges 0.93%/yr vs 1.09%/yr for HRSMX.

Доходность

Сравнение доходности FTXFX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTXFX показывает доходность 33.86%, а HRSMX немного выше – 34.99%.

FTXFX

1 день
-1.31%
1 месяц
3.48%
С начала года
33.86%
6 месяцев
29.74%
1 год
63.82%
3 года*
30.89%
5 лет*
15.90%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
-1.71%
1 месяц
4.01%
С начала года
34.99%
6 месяцев
31.70%
1 год
75.86%
3 года*
35.50%
5 лет*
15.62%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXFX и HRSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXFX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6		33.86%12.57%28.99%33.29%-27.42%25.60%51.45%19.27%-3.62%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		34.99%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-10.22%

Correlation

The correlation between FTXFX and HRSMX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FTXFX and HRSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FTXFX:
FTXFX с DUSAFTXFX с RFIMXFTXFX с FTHMXFTXFX с OBMCXFTXFX с VRTGXFTXFX с DSCIXFTXFX с JANIX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с VSMAXHRSMX с OBMCXHRSMX с FTXNXHRSMX с WGROX

Доходность на риск

FTXFX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXFX
Ранг доходности на риск FTXFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXFX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXFX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXFX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXFXHRSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.92

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.54

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.22

6.35

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.20

26.22

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXFX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXFX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXFX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXFXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.58

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FTXFX и HRSMX

Максимальная просадка FTXFX за все время составила -44.96%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXFX и HRSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXFXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-64.92%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.29%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-33.04%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-38.49%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.93%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-13.07%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.97%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXFX и HRSMX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) имеют волатильность 8.68% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXFXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

8.84%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

21.46%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.15%

26.82%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

27.30%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

25.98%

+1.72%

Сравнение комиссий FTXFX и HRSMX

FTXFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXFX и HRSMX

FTXFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HRSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXFX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		3.13%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Часто задаваемые вопросы

FTXFX and HRSMX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRSMX has higher volatility (8.84%) compared to FTXFX (8.68%). In terms of maximum drawdown, FTXFX dropped -44.96% vs HRSMX's -64.92%.

HRSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXFX и HRSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор