- Эмитент
- FullerThaler
- Дата выпуска
- 21 дек. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTXFX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) прибавил 31.0% с начала года. Текущая цена акции FTXFX — $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTXFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,076.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) показал доход в 30.97% с начала года и 56.77% за последние 12 месяцев.
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.21%
- 6 месяцев
- 23.06%
- С начала года
- 30.97%
- 1 год
- 56.77%
- 3 года*
- 27.08%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FTXFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTXFX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.10% | 3.71% | -5.50% | 20.64% | 7.74% | 8.16% | -8.67% | 30.97% | |||||
| 2025 | 7.42% | -10.27% | -11.68% | -1.15% | 7.18% | 4.42% | 2.51% | 8.09% | 5.20% | 5.00% | -0.02% | -2.33% | 12.57% |
| 2024 | 3.46% | 13.52% | 1.96% | -6.06% | 3.22% | 0.53% | 0.14% | 1.19% | 2.51% | -2.78% | 15.89% | -5.57% | 28.99% |
| 2023 | 9.43% | 2.55% | 0.67% | -3.35% | 2.55% | 7.56% | 5.75% | -1.91% | -5.83% | -7.10% | 10.20% | 10.68% | 33.29% |
| 2022 | -12.83% | 0.83% | -1.59% | -10.55% | -2.31% | -9.64% | 13.36% | -1.61% | -8.47% | 9.41% | 2.21% | -6.91% | -27.42% |
| 2021 | 5.65% | 4.17% | -2.09% | 5.63% | -1.07% | 5.88% | -1.98% | 4.60% | -0.45% | 7.67% | -5.29% | 1.21% | 25.60% |
Метрики бенчмарка
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 has an annualized alpha of 4.36%, beta of 1.21, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 12, 2018.
- This fund captured 131.23% of S&P 500 Index gains and 108.52% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.36% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.36%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.70
- Участие в росте
- 131.23%
- Участие в снижении
- 108.52%
Комиссия
Комиссия FTXFX составляет 0.93%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTXFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 2.24 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.78 | 9.71 | +7.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.53 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $6.53 | $6.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 показал максимальную просадку в 44.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 составляет 8.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.96%март 2020 г. | 1y 6mo | 4mo 18d | 1y 10moсент. 2018 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.55%июнь 2022 г. | 7mo 9d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.36%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 5mo 12d | 7mo 26dянв. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.99%май 2021 г. | 2mo 25d | 1mo 13d | 4mo 8dфевр. 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
-12.37%март 2026 г. | 1mo 2d | 14d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| FTXFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.96% | -56.78% | +11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -9.10% | -3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.36% | -18.90% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.55% | -25.43% | -14.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.67% | -1.00% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -10.70% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.09% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTXFX
Добавьте FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTXFX