PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NEAGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NEAGX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NEAGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NEAGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%21.36%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.55%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, NEAGX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%

CTSIX

1 день
5.59%
1 месяц
-7.48%
С начала года
0.55%
6 месяцев
3.66%
1 год
43.97%
3 года*
23.09%
5 лет*
3.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Aggressive Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FTHNXCTSIX с PRNHXCTSIX с FGROXCTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий NEAGX и CTSIX

NEAGX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

NEAGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEAGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NEAGXCTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

1.48

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.07

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.65

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.19

13.94

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEAGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEAGX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEAGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NEAGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.13

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.42

+0.17

Корреляция

Корреляция между NEAGX и CTSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEAGX и CTSIX

Дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NEAGX и CTSIX

Максимальная просадка NEAGX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEAGX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

NEAGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-50.83%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-12.38%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-50.60%

+14.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-7.48%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-21.12%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.24%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NEAGX и CTSIX

Текущая волатильность для Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) составляет 11.64%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что NEAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NEAGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

13.35%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.84%

21.82%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

29.67%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

27.87%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

29.76%

-5.86%