Сравнение NE с FF
NE (Noble Corporation) and FF (FutureFuel Corp.) are both stocks. NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy), while FF operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, NE returned 17.16%/yr vs -4.53%/yr for FF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NE и FF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NE показывает доходность 69.84%, что значительно выше, чем у FF с доходностью 46.58%.
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
FF
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 14.41%
- С начала года
- 46.58%
- 6 месяцев
- 38.76%
- 1 год
- 16.71%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение доходности по годам NE и FF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
FF FutureFuel Corp. | 46.58% | -35.84% | 31.03% | -22.78% | 9.85% | -24.41% |
Correlation
The correlation between NE and FF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NE:
$7.55B
FF:
$202.52M
NE:
$1.43
FF:
-$1.19
NE:
2.35
FF:
1.83
NE:
1.65
FF:
1.43
NE:
$3.20B
FF:
$110.11M
NE:
$716.15M
FF:
-$26.13M
NE:
$1.11B
FF:
-$50.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NE vs. FF — Ранг доходности на риск
NE
FF
Сравнение NE c FF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Noble Corporation (NE) и FutureFuel Corp. (FF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NE | FF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 0.81 | +3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 1.67 | +7.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NE и FF
Максимальная просадка NE за все время составила -63.16%, примерно равная максимальной просадке FF в -64.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NE и FF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NE | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.16% | -64.23% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.56% | -30.85% | +14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -51.46% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -51.46% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.75% | -45.08% | +32.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.49% | -30.54% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 14.89% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NE и FF
Noble Corporation (NE) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с FutureFuel Corp. (FF) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что NE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NE | FF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 9.35% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.03% | 39.19% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.86% | 49.93% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.44% | 46.27% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.39% | 44.61% | -1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NE и FF
Дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FF в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF FutureFuel Corp. | 4.13% | 7.52% | 51.80% | 3.95% | 2.95% | 35.86% | 25.51% | 1.94% | 1.51% | 1.70% | 18.20% | 1.78% |
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NE и FF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Noble Corporation и FutureFuel Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NE и FF
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
FF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 31.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
FF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила об операционной прибыли в -20.84M при выручке в 31.90M, что соответствует операционной рентабельности -65.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
FF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FutureFuel Corp. сообщила о чистой прибыли в -20.58M при выручке в 31.90M, что соответствует чистой рентабельности -64.5%.
Часто задаваемые вопросы
NE and FF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NE has higher volatility (10.86%) compared to FF (9.35%). In terms of maximum drawdown, NE dropped -63.16% vs FF's -64.23%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NE и FF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор