PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDVG с NUGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDVG с NUGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO).

NDVG и NUGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. NUGO - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NDVG и NUGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDVG и NUGO

2026 (YTD)20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		-2.18%10.06%17.60%15.15%-9.55%12.28%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		-9.13%14.91%35.95%45.37%-32.73%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью -9.13%.

NDVG

1 день
-0.01%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-2.32%
1 год
9.16%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

NUGO

1 день
0.44%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-9.13%
6 месяцев
-8.35%
1 год
17.38%
3 года*
21.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Dividend Growth ETF

Nuveen Growth Opportunities ETF

Часто сравнивают с NDVG:
NDVG с IGRONDVG с JEPQNDVG с QOWZNDVG с DGRWNDVG с DGRONDVG с BDGSNDVG с VTV
Часто сравнивают с NUGO:
NUGO с FBCGNUGO с QQQMNUGO с VOONUGO с SCHGNUGO с GARPNUGO с SMHNUGO с HGOIX

Сравнение комиссий NDVG и NUGO

NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии NUGO в 0.56%.

NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF

Доходность на риск

NDVG vs. NUGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDVG
Ранг доходности на риск NDVG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDVG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDVG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDVG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDVG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDVG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
NUGO
Ранг доходности на риск NUGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDVG c NUGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDVGNUGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.73

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.20

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.04

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.67

3.41

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDVG vs. NUGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDVG на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUGO равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDVG и NUGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDVGNUGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.40

+0.19

Корреляция

Корреляция между NDVG и NUGO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDVG и NUGO

Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
NDVG
Nuveen Dividend Growth ETF		1.09%1.05%1.20%1.24%1.34%0.57%
NUGO
Nuveen Growth Opportunities ETF		0.00%0.00%0.00%0.19%0.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NDVG и NUGO

Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и NUGO.

Загрузка...

Показатели просадок

NDVGNUGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-38.01%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-17.54%

+6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-13.52%

+7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-12.41%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

5.37%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности NDVG и NUGO

Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDVGNUGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.67%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

14.31%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

23.89%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

23.33%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

23.33%

-8.78%