Сравнение NDVG с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
NDVG и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDVG - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 4 авг. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NDVG и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NDVG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | -2.18% | 10.06% | 17.60% | 15.15% | -9.55% | 11.07% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 26.12% | -19.47% | 6.29% |
Доходность по периодам
С начала года, NDVG показывает доходность -2.18%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
NDVG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.32%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NDVG и ITOT
NDVG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
NDVG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
NDVG
ITOT
Сравнение NDVG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDVG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.52 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.53 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.67 | 7.25 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDVG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.00 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между NDVG и ITOT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDVG и ITOT
Дивидендная доходность NDVG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 1.09% | 1.05% | 1.20% | 1.24% | 1.34% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок NDVG и ITOT
Максимальная просадка NDVG за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDVG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NDVG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -55.20% | +35.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -12.34% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -5.51% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -7.02% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.61% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDVG и ITOT
Текущая волатильность для Nuveen Dividend Growth ETF (NDVG) составляет 4.17%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что NDVG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NDVG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.49% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.91% | 9.78% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 18.68% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.36% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 18.25% | -3.70% |