Сравнение NDQ.AX с VGSIX
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGSIX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NDQ.AX returned 21.80%/yr vs 5.45%/yr for VGSIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и VGSIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как VGSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у VGSIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции NDQ.AX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 21.80% против 5.45% соответственно.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
VGSIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 1.76%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и VGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 9.14% | 21.89% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 2.64% | -5.37% | 13.00% | 13.06% | -21.42% | 48.40% | -13.22% | 29.34% | 3.92% | -3.18% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and VGSIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
VGSIX
Сравнение NDQ.AX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | VGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.14 | +1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 0.33 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.11 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.22 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.28 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.24 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и VGSIX
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -58.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и VGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -58.62% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -10.28% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -14.30% | -6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -25.00% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -34.40% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.70% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -13.01% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 4.41% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и VGSIX
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | VGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.59% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 9.78% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 13.15% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 16.87% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.30% | -0.16% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и VGSIX
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и VGSIX
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VGSIX в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
VGSIX Vanguard Real Estate Index Fund | 3.49% | 2.76% | 2.83% | 3.77% | 3.75% | 2.43% | 3.78% | 3.24% | 4.59% | 4.09% | 4.67% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and VGSIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и VGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор