PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDQ.AX с VGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDQ.AX с VGSIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and VGSIX (Vanguard Real Estate Index Fund) are both funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while VGSIX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, NDQ.AX returned 21.14%/yr vs 5.60%/yr for VGSIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.26%/yr for VGSIX.

Доходность

Сравнение доходности NDQ.AX и VGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как VGSIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGSIX были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDQ.AX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у VGSIX с доходностью 9.91%. За последние 10 лет акции NDQ.AX превзошли акции VGSIX по среднегодовой доходности: 21.14% против 5.60% соответственно.

NDQ.AX

1 день
-3.03%
1 месяц
-4.37%
6 месяцев
6.95%
С начала года
7.77%
1 год
15.67%
3 года*
21.27%
5 лет*
15.66%
10 лет*
21.14%

VGSIX

1 день
2.40%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
5.18%
С начала года
9.91%
1 год
7.30%
3 года*
7.84%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDQ.AX и VGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		7.77%11.35%38.19%53.22%-28.42%35.46%34.50%39.66%8.97%21.59%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		9.91%-5.37%13.00%13.06%-21.42%48.40%-13.22%29.34%3.92%-3.18%

Correlation

The correlation between NDQ.AX and VGSIX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Vanguard Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с IVVNDQ.AX с QQQNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с SCHGNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с IYW
Часто сравнивают с VGSIX:
VGSIX с VNQVGSIX с VGSLXVGSIX с CSRIXVGSIX с FSRNXVGSIX с TRREXVGSIX с VOOVGSIX с O

Доходность на риск

NDQ.AX vs. VGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VGSIX
Ранг доходности на риск VGSIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDQ.AX c VGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDQ.AXVGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.54

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.86

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.75

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.52

1.76

+0.77

NDQ.AX vs. VGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDQ.AX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VGSIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDQ.AX и VGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDQ.AX и VGSIX

Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки VGSIX в -58.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и VGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDQ.AXVGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-58.38%

+27.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-10.28%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-14.30%

-6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-25.00%

-5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-34.40%

+3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-1.16%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-12.87%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.40%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NDQ.AX и VGSIX

BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Vanguard Real Estate Index Fund (VGSIX) имеют волатильность 6.06% и 6.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDQ.AXVGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

6.07%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

11.77%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.46%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.19%

17.10%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

19.38%

-0.21%

Сравнение комиссий NDQ.AX и VGSIX

NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VGSIX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDQ.AX и VGSIX

Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности VGSIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.52%0.93%1.81%2.09%3.36%3.33%2.47%2.22%0.37%0.25%0.40%0.00%
VGSIX
Vanguard Real Estate Index Fund		3.34%2.76%2.83%3.77%3.75%2.43%3.78%3.24%4.59%4.09%4.67%3.78%

Часто задаваемые вопросы

NDQ.AX and VGSIX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и VGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор