PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDQ.AX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDQ.AX с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

NDQ.AX и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDQ.AX - это пассивный фонд от BetaShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 20 июл. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NDQ.AX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDQ.AX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		-9.03%12.19%38.30%53.41%-28.42%35.46%34.50%39.66%9.14%21.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-12.49%8.97%48.53%50.21%-27.29%35.63%26.92%36.65%9.22%18.29%
Разные валюты инструментов

NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDQ.AX показывает доходность -9.03%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -12.49%. За последние 10 лет акции NDQ.AX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 19.86% против 18.23% соответственно.

NDQ.AX

1 день
2.35%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-7.10%
1 год
13.63%
3 года*
21.74%
5 лет*
15.04%
10 лет*
19.86%

SCHG

1 день
1.19%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-12.49%
6 месяцев
-11.76%
1 год
6.65%
3 года*
21.11%
5 лет*
15.06%
10 лет*
18.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с QQQNDQ.AX с IVVNDQ.AX с IOONDQ.AX с BTC-USDNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с JPMNDQ.AX с IYW
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий NDQ.AX и SCHG

NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NDQ.AX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDQ.AX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDQ.AXSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.33

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.61

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.09

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.35

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

0.98

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDQ.AX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDQ.AX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDQ.AX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDQ.AXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.00

-0.05

Корреляция

Корреляция между NDQ.AX и SCHG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDQ.AX и SCHG

Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		1.78%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NDQ.AX и SCHG

Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

NDQ.AXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-34.59%

+3.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-16.41%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-34.59%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-34.59%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.16%

-12.51%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-5.22%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

4.84%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности NDQ.AX и SCHG

BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDQ.AXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.62%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

10.65%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

20.07%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

19.79%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

19.70%

-0.54%