Сравнение NDQ.AX с SCHG
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NDQ.AX returned 21.80%/yr vs 19.04%/yr for SCHG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции NDQ.AX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.80% против 19.04% соответственно.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
SCHG
- 1 день
- -1.80%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -3.40%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 9.14% | 21.89% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -1.91% | 8.97% | 48.53% | 50.21% | -27.29% | 35.63% | 26.92% | 36.65% | 9.22% | 18.29% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and SCHG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
SCHG
Сравнение NDQ.AX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.63 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 1.54 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.93 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.04 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и SCHG
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -31.20% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -19.81% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -22.66% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -31.20% | +0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -31.20% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -6.39% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.15% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 8.13% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и SCHG
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 3.19% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.07% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 13.57% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.74% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.67% | -0.53% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и SCHG
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и SCHG
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and SCHG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: BetaShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор