PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDQ.AX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NDQ.AX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции NDQ.AX превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 21.80% против 19.04% соответственно.


NDQ.AX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.64%
С начала года
12.48%
6 месяцев
10.06%
1 год
28.81%
3 года*
25.30%
5 лет*
19.70%
10 лет*
21.80%

SCHG

1 день
-1.80%
1 месяц
2.54%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-3.40%
1 год
12.47%
3 года*
21.58%
5 лет*
17.16%
10 лет*
19.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDQ.AX и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF
12.48%12.19%38.30%53.41%-28.42%35.46%34.50%39.66%9.14%21.89%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-1.91%8.97%48.53%50.21%-27.29%35.63%26.92%36.65%9.22%18.29%

Correlation

The correlation between NDQ.AX and SCHG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BetaShares NASDAQ 100 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

NDQ.AX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDQ.AX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NDQ.AXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.63

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

1.54

+3.24

NDQ.AX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDQ.AX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDQ.AX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NDQ.AXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.93

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.87

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.97

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.04

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NDQ.AX и SCHG

Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и SCHG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NDQ.AXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-31.20%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-19.81%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-22.66%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-31.20%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-31.20%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-6.39%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-5.15%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

8.13%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности NDQ.AX и SCHG

Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NDQ.AXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.19%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

10.07%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

13.57%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

19.74%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

19.67%

-0.53%

Сравнение комиссий NDQ.AX и SCHG

NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDQ.AX и SCHG

Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SCHG в 0.37%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF
1.44%1.67%1.86%2.17%3.36%3.33%2.47%2.22%0.52%0.45%0.43%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы


NDQ.AX and SCHG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.

NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: BetaShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор