Сравнение NDQ.AX с TQQQ
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - NDQ.AX is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NDQ.AX returned 21.14%/yr vs 42.13%/yr for TQQQ. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и TQQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как TQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TQQQ были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции NDQ.AX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 21.14% против 42.13% соответственно.
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
TQQQ
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -12.29%
- 6 месяцев
- 19.87%
- С начала года
- 22.91%
- 1 год
- 45.06%
- 3 года*
- 43.32%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 42.13%
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 34.50% | 39.66% | 8.97% | 21.59% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 22.91% | 24.60% | 74.19% | 198.27% | -77.71% | 93.71% | 91.61% | 134.92% | -11.19% | 101.45% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and TQQQ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
TQQQ
Сравнение NDQ.AX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDQ.AX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 3.22 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и TQQQ
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -80.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -80.30% | +49.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -39.51% | +24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -55.15% | +33.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -80.30% | +49.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | -80.30% | +49.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -20.19% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -17.91% | +12.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 14.02% | -7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и TQQQ
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 6.06%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 20.77% | -14.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 42.70% | -30.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 51.76% | -36.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 63.40% | -44.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 63.10% | -43.93% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и TQQQ
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и TQQQ
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности TQQQ в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.56% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and TQQQ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NDQ.AX is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NDQ.AX is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.
NDQ.AX is categorized as Nasdaq-100, while TQQQ is Leveraged Equities. NDQ.AX tracks NASDAQ-100 Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: BetaShares and ProShares. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.95% for TQQQ.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор