PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDQ.AX с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NDQ.AX с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NDQ.AX returned 21.80%/yr vs 60.26%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NDQ.AX и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -33.69%. За последние 10 лет акции NDQ.AX уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 21.80% против 60.26% соответственно.

NDQ.AX

1 день
-0.22%
1 месяц
9.64%
С начала года
12.48%
6 месяцев
10.06%
1 год
28.81%
3 года*
25.30%
5 лет*
19.70%
10 лет*
21.80%

BTC-USD

1 день
-2.79%
1 месяц
-22.71%
С начала года
-33.69%
6 месяцев
-35.39%
1 год
-44.32%
3 года*
28.64%
5 лет*
12.81%
10 лет*
60.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDQ.AX и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDQ.AX
BetaShares NASDAQ 100 ETF		12.48%12.19%38.30%53.41%-28.42%35.46%34.50%39.66%9.14%21.89%
BTC-USD
Bitcoin		-33.69%-13.08%144.27%153.58%-61.70%68.75%269.04%95.00%-71.94%1,300.44%

Correlation

The correlation between NDQ.AX and BTC-USD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2015 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaShares NASDAQ 100 ETF

Bitcoin

Часто сравнивают с NDQ.AX:
NDQ.AX с IVVNDQ.AX с QQQNDQ.AX с IOONDQ.AX с SCHGNDQ.AX с TQQQNDQ.AX с JPMNDQ.AX с IYW
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

NDQ.AX vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDQ.AX
Ранг доходности на риск NDQ.AX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDQ.AX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDQ.AX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDQ.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDQ.AX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDQ.AX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDQ.AX c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDQ.AXBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
-1.09

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
-1.62

+4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.83

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.82

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

-1.45

+6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDQ.AX vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDQ.AX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDQ.AX и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDQ.AXBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

-1.09

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.13

0.90

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.18

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NDQ.AX и BTC-USD

Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDQ.AXBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.79%

-83.70%

+52.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-53.90%

+38.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.27%

-53.90%

+32.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-73.77%

+42.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.79%

-82.07%

+51.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-53.90%

+53.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-39.28%

+33.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

36.46%

-30.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NDQ.AX и BTC-USD

Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDQ.AXBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

10.21%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

33.05%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

33.78%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

44.28%

-25.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

55.55%

-36.41%

Часто задаваемые вопросы

NDQ.AX and BTC-USD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор