Сравнение NDQ.AX с QQQM
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BetaShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, NDQ.AX returned 19.70%/yr vs 19.01%/yr for QQQM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 8.86%.
NDQ.AX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.64%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 25.30%
- 5 лет*
- 19.70%
- 10 лет*
- 21.80%
QQQM
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 24.25%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 12.48% | 12.19% | 38.30% | 53.41% | -28.42% | 35.46% | -0.47% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 8.86% | 12.08% | 38.33% | 55.13% | -28.06% | 34.92% | -0.75% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and QQQM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
QQQM
Сравнение NDQ.AX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDQ.AX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.60 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 4.28 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDQ.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.97 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и QQQM
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -30.93% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -15.50% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -20.51% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -30.93% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -4.20% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -7.24% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 5.79% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и QQQM
Текущая волатильность для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) составляет 2.85%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что NDQ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.06% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 10.75% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.06% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.61% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 19.59% | -0.45% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и QQQM
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и QQQM
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности QQQM в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.44% | 1.67% | 1.86% | 2.17% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.52% | 0.45% | 0.43% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and QQQM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BetaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор