Сравнение NDQ.AX с QQQM
NDQ.AX (BetaShares NASDAQ 100 ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds tracking the NASDAQ-100 Index, from BetaShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, NDQ.AX returned 15.66%/yr vs 16.34%/yr for QQQM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. NDQ.AX charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности NDQ.AX и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NDQ.AX торгуется в AUD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NDQ.AX показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 8.47%.
NDQ.AX
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -4.37%
- 6 месяцев
- 6.95%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- 21.14%
QQQM
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDQ.AX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 7.77% | 11.35% | 38.19% | 53.22% | -28.42% | 35.46% | 2.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 8.47% | 12.08% | 38.33% | 55.13% | -28.06% | 34.92% | -0.77% |
Correlation
The correlation between NDQ.AX and QQQM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDQ.AX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
NDQ.AX
QQQM
Сравнение NDQ.AX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDQ.AX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.01 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 2.67 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDQ.AX и QQQM
Максимальная просадка NDQ.AX за все время составила -30.79%, примерно равная максимальной просадке QQQM в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDQ.AX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDQ.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -30.93% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.17% | -15.50% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.27% | -20.51% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -30.93% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -6.36% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -7.14% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.10% | 5.86% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDQ.AX и QQQM
BetaShares NASDAQ 100 ETF (NDQ.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 6.06% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDQ.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 6.17% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 12.71% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.40% | 15.69% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.86% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 19.66% | -0.49% |
Сравнение комиссий NDQ.AX и QQQM
NDQ.AX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDQ.AX и QQQM
Дивидендная доходность NDQ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности QQQM в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | 1.52% | 0.93% | 1.81% | 2.09% | 3.36% | 3.33% | 2.47% | 2.22% | 0.37% | 0.25% | 0.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDQ.AX and QQQM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for NDQ.AX.
Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: BetaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for NDQ.AX and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для NDQ.AX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор