Сравнение NDMO с DIVI
NDMO (Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund) is a stock, while DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Over the past 5 years, NDMO returned -2.62%/yr vs 13.38%/yr for DIVI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NDMO и DIVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDMO показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.46%.
NDMO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 11.64%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- —
DIVI
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение доходности по годам NDMO и DIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 6.92% | 8.21% | 8.31% | 7.25% | -35.45% | 12.12% | 6.27% |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 11.46% | 34.86% | 1.77% | 18.97% | -1.21% | 16.95% | 8.18% |
Correlation
The correlation between NDMO and DIVI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDMO vs. DIVI — Ранг доходности на риск
NDMO
DIVI
Сравнение NDMO c DIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDMO | DIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 2.55 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | 9.78 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDMO и DIVI
Максимальная просадка NDMO за все время составила -42.54%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMO и DIVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDMO | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.54% | -27.76% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.96% | -10.54% | +4.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.02% | -14.58% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.54% | -18.53% | -24.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.95% | -1.35% | -15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -3.62% | -17.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.74% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDMO и DIVI
Текущая волатильность для Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund (NDMO) составляет 1.91%, в то время как у Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что NDMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDMO | DIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 5.16% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.97% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 15.30% | -4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 15.43% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.53% | 16.35% | -0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDMO и DIVI
Дивидендная доходность NDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности DIVI в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | 2.04% | 3.76% | 4.39% | 3.17% | 6.03% | 2.77% | 8.04% | 1.61% | 5.67% | 5.22% | 11.56% |
NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 7.12% | 7.38% | 7.43% | 7.80% | 9.24% | 5.52% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDMO and DIVI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVI has higher volatility (5.16%) compared to NDMO (1.91%). In terms of maximum drawdown, NDMO dropped -42.54% vs DIVI's -27.76%.
DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDMO и DIVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор