PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDMAX с NWGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDMAX с NWGSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDMAX (Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund) and NWGSX (Nationwide WCM Focused Small Cap Fund) are both mutual funds - NDMAX is a Diversified Portfolio fund managed by Nationwide, while NWGSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, NDMAX returned 9.04%/yr vs 7.85%/yr for NWGSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NDMAX charges 0.52%/yr vs 0.89%/yr for NWGSX.

Доходность

Сравнение доходности NDMAX и NWGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDMAX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у NWGSX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции NDMAX превзошли акции NWGSX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.85% соответственно.

NDMAX

1 день
-0.66%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.73%
1 год
22.82%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.04%

NWGSX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.64%
С начала года
4.45%
6 месяцев
3.24%
1 год
7.99%
3 года*
4.65%
5 лет*
2.43%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDMAX и NWGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		9.92%15.92%12.14%18.16%-17.78%14.69%12.86%19.67%-8.68%15.70%
NWGSX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund		4.45%-5.72%3.23%26.14%-14.72%19.18%1.19%28.90%-8.64%13.95%

Correlation

The correlation between NDMAX and NWGSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г.

0.83

The correlation between NDMAX and NWGSX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund

Nationwide WCM Focused Small Cap Fund

Часто сравнивают с NDMAX:
NDMAX с RHINDMAX с QQQNDMAX с GMRAXNDMAX с GBIAXNDMAX с GMXAXNDMAX с GIIAXNDMAX с NWHQX
Часто сравнивают с NWGSX:
NWGSX с JHFIXNWGSX с GMXAXNWGSX с NWHVXNWGSX с NWHQXNWGSX с HFCGXNWGSX с GBIAXNWGSX с GIIAX

Доходность на риск

NDMAX vs. NWGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDMAX
Ранг доходности на риск NDMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDMAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDMAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDMAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDMAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDMAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NWGSX
Ранг доходности на риск NWGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWGSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWGSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWGSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWGSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWGSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDMAX c NWGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) и Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDMAXNWGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.41

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
0.76

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.08

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.49

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.90

1.46

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDMAX vs. NWGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDMAX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа NWGSX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDMAX и NWGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDMAXNWGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

0.41

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.12

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.36

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NDMAX и NWGSX

Максимальная просадка NDMAX за все время составила -47.85%, примерно равная максимальной просадке NWGSX в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDMAX и NWGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDMAXNWGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.85%

-46.36%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-16.31%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.33%

-26.66%

+13.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.51%

-26.66%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-46.36%

+13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-10.46%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-7.41%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

5.49%

-3.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NDMAX и NWGSX

Текущая волатильность для Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund (NDMAX) составляет 3.25%, в то время как у Nationwide WCM Focused Small Cap Fund (NWGSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что NDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDMAXNWGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

5.75%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

13.99%

-5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

19.51%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

20.20%

-6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

22.16%

-7.68%

Сравнение комиссий NDMAX и NWGSX

NDMAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NWGSX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDMAX и NWGSX

Дивидендная доходность NDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что меньше доходности NWGSX в 24.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDMAX
Nationwide Investor Destinations Moderately Aggressive Fund		8.49%9.28%16.19%6.30%3.88%5.83%5.68%8.26%14.63%10.61%8.26%7.82%
NWGSX
Nationwide WCM Focused Small Cap Fund		24.58%25.67%4.86%3.16%2.09%2.19%0.00%4.35%64.46%8.48%0.13%3.32%

Часто задаваемые вопросы

NDMAX and NWGSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NWGSX has higher volatility (5.75%) compared to NDMAX (3.25%). In terms of maximum drawdown, NDMAX dropped -47.85% vs NWGSX's -46.36%.

NDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDMAX и NWGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор