PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NDIA с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Uranium ETF (URA).

NDIA и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NDIA - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NDIA и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NDIA и URA

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-13.32%5.04%5.75%12.71%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%31.22%

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -13.32%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

NDIA

1 день
-0.20%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-13.32%
6 месяцев
-9.55%
1 год
-5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с DGINNDIA с INDYNDIA с INCONDIA с SPYNDIA с IITU.LNDIA с EPI
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий NDIA и URA

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

NDIA vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 22
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

2.53

-2.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

3.01

-3.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.40

-4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.33

10.53

-11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

2.53

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.05

+0.26

Корреляция

Корреляция между NDIA и URA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и URA

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.27%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок NDIA и URA

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

NDIAURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-93.54%

+71.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-28.43%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.62%

-44.10%

+24.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-75.40%

+68.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

11.89%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и URA

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 7.09%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NDIAURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

14.44%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

38.51%

-26.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

49.22%

-32.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

42.97%

-27.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

37.22%

-22.07%