PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с INDH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INDH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INDH (WisdomTree India Hedged Equity Fund) are both India Equities funds. NDIA is actively managed, while INDH is passively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -5.34% for INDH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.64%/yr for INDH.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у INDH с доходностью -7.40%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDH

1 день
0.04%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
-6.20%
С начала года
-7.40%
1 год
-5.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INDH

2026 (YTD)20252024
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%2.54%
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		-7.40%6.76%5.03%

Correlation

The correlation between NDIA and INDH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2024 г.

0.83

The correlation between NDIA and INDH has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INDH

Секторы
NDIA
INDH

Финансовые услуги

31.4%
23.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
13.1%

Промышленность

10.7%
7.9%

Энергетика

9.5%
12.6%

Сырьевые материалы

8.6%
9.1%

Технологии

7.1%
10.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.8%

Здравоохранение

4.4%
5.8%

Коммунальные услуги

3.6%
5.7%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
INDH
23.1%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INDH
13.1%

Промышленность

NDIA
10.7%
INDH
7.9%

Энергетика

NDIA
9.5%
INDH
12.6%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
INDH
9.1%

Технологии

NDIA
7.1%
INDH
10.1%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
INDH
7.3%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
INDH
4.8%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
INDH
5.8%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INDH
5.7%

Недвижимость

NDIA
2.5%
INDH
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

WisdomTree India Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с INDH:
INDH с INDAINDH с FLININDH с EEMAINDH с FLKRINDH с EWYINDH с ADIVINDH с EWS

Доходность на риск

NDIA vs. INDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDH
Ранг доходности на риск INDH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDH: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAINDHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.40

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-0.48

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.94

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.41

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.99

-0.44

NDIA vs. INDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа INDH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDH

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки INDH в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-15.05%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-12.94%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-9.46%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-5.88%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

5.41%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDH

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с WisdomTree India Hedged Equity Fund (INDH) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.14%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

11.87%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

13.30%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.29%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

14.29%

+1.30%

Сравнение комиссий NDIA и INDH

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDH в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDH

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности INDH в 5.67%

ПозицияTTM202520242023
INDH
WisdomTree India Hedged Equity Fund		5.67%5.25%0.31%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and INDH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to INDH (3.14%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INDH's -15.05%.

On 1-year performance, INDH leads with -5.34% vs -10.43% for NDIA. On fees, INDH is cheaper at 0.64% per year. On volatility, INDH has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDH has performed better with a -5.34% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDH is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

INDH has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.64% for INDH.

INDH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INDH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор