PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -1.30% for INDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -2.21%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
-0.93%
1 месяц
2.32%
6 месяцев
-0.71%
С начала года
-2.21%
1 год
-1.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INDE

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%5.04%5.75%10.18%
INDE
Matthews India Active ETF		-2.21%2.39%10.95%7.84%

Correlation

The correlation between NDIA and INDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between NDIA and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INDE

Секторы
NDIA
INDE

Финансовые услуги

31.4%
33.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
23.6%

Промышленность

10.7%
7.1%

Энергетика

9.5%
3.7%

Сырьевые материалы

8.6%
2.9%

Технологии

7.1%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.3%

Здравоохранение

4.4%
8.1%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
INDE
33.4%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INDE
23.6%

Промышленность

NDIA
10.7%
INDE
7.1%

Энергетика

NDIA
9.5%
INDE
3.7%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
INDE
2.9%

Технологии

NDIA
7.1%
INDE
9.6%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
INDE
8.3%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
INDE
3.3%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
INDE
8.1%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INDE

-

Недвижимость

NDIA
2.5%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с MINDXINDE с VOOINDE с INDAINDE с FLININDE с FLXI.DEINDE с NFTY

Доходность на риск

NDIA vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.08

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
0.01

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.00

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.07

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.17

-1.25

NDIA vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDE

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-22.89%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-19.10%

+2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-9.45%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.66%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

7.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDE

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews India Active ETF (INDE) имеют волатильность 4.28% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.21%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.84%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

17.27%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.54%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.54%

-0.95%

Сравнение комиссий NDIA и INDE

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDE

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности INDE в 1.79%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.79%1.75%0.56%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and INDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to INDE (4.21%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -1.30% vs -10.43% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -1.30% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.21% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор