PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NDIA с INDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с INDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and INDE (Matthews India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NDIA returned -11.02% vs -2.79% for INDE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.79%/yr for INDE.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и INDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у INDE с доходностью -6.62%.

NDIA

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-11.91%
6 месяцев
-11.20%
1 год
-11.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INDE

1 день
2.47%
1 месяц
2.18%
С начала года
-6.62%
6 месяцев
-6.67%
1 год
-2.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и INDE

2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-11.91%5.04%5.75%10.05%
INDE
Matthews India Active ETF		-6.62%2.39%10.95%8.18%

Correlation

The correlation between NDIA and INDE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.85

The correlation between NDIA and INDE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и INDE

Секторы
NDIA
INDE

Финансовые услуги

32.7%
30.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
17.8%

Промышленность

10.3%
7.1%

Энергетика

9.9%
3.4%

Технологии

7.1%
6.9%

Сырьевые материалы

7.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.4%

Коммунальные услуги

3.6%

-

Здравоохранение

3.4%
7.2%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

NDIA
32.7%
INDE
30.6%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
INDE
17.8%

Промышленность

NDIA
10.3%
INDE
7.1%

Энергетика

NDIA
9.9%
INDE
3.4%

Технологии

NDIA
7.1%
INDE
6.9%

Сырьевые материалы

NDIA
7.0%
INDE
3.0%

Потребительский защитный сектор

NDIA
6.3%
INDE
8.2%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.6%
INDE
3.4%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
INDE

-

Здравоохранение

NDIA
3.4%
INDE
7.2%

Недвижимость

NDIA
3.0%
INDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Matthews India Active ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с IITU.L
Часто сравнивают с INDE:
INDE с SPYINDE с VOOINDE с MINDXINDE с INDAINDE с FLXI.DEINDE с FLININDE с NFTY

Доходность на риск

NDIA vs. INDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
INDE
Ранг доходности на риск INDE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c INDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Matthews India Active ETF (INDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NDIAINDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.70
-0.17

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
-0.13

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.99

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.15

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

-0.39

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NDIA vs. INDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа INDE равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и INDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NDIAINDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

-0.17

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.32

-0.09

Просадки

Сравнение просадок NDIA и INDE

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке INDE в -22.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и INDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAINDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-22.89%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-19.10%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-13.53%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-7.53%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.22%

7.15%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и INDE

Текущая волатильность для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) составляет 6.23%, в то время как у Matthews India Active ETF (INDE) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что NDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAINDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

7.04%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

14.51%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

16.79%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

16.56%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

16.56%

-0.93%

Сравнение комиссий NDIA и INDE

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии INDE в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и INDE

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности INDE в 1.88%

ПозицияTTM202520242023
INDE
Matthews India Active ETF		1.88%1.75%0.56%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.25%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

NDIA and INDE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDE has higher volatility (7.04%) compared to NDIA (6.23%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs INDE's -22.89%.

On 1-year performance, INDE leads with -2.79% vs -11.02% for NDIA. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INDE has performed better with a -2.79% return vs -11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.79% for INDE.

INDE has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.25% for NDIA.

They also come from different issuers: Global X and Matthews. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.79% for INDE.

INDE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и INDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор