PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NDIA с IMVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NDIA и IMVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Invesco India ETF (IMVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно выше, чем у IMVP с доходностью -15.94%.


NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IMVP

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
-14.86%
С начала года
-15.94%
1 год
-18.06%
3 года*
1.10%
5 лет*
2.82%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и IMVP


2026 (YTD)202520242023
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
-9.45%5.04%5.75%12.76%
IMVP
Invesco India ETF
-15.94%1.30%9.07%13.44%

Correlation

The correlation between NDIA and IMVP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between NDIA and IMVP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Funds - Global X India Active ETF

Invesco India ETF

Доходность на риск

NDIA vs. IMVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина

IMVP
Ранг доходности на риск IMVP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMVP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMVP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMVP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMVP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMVP: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c IMVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Invesco India ETF (IMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NDIAIMVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.82

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.90

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.82

+0.39

NDIA vs. IMVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа IMVP равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и IMVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и IMVP

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, что меньше максимальной просадки IMVP в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и IMVP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NDIAIMVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-64.54%

+42.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-20.21%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-23.58%

+7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-16.74%

+9.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

10.14%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и IMVP

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Invesco India ETF (IMVP) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что NDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NDIAIMVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.61%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.41%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.42%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.19%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

19.49%

-3.90%

Сравнение комиссий NDIA и IMVP

NDIA берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии IMVP в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и IMVP

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности IMVP в 11.99%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMVP
Invesco India ETF
11.99%7.39%8.48%2.08%14.07%6.95%0.72%36.35%0.96%1.01%1.18%0.61%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF
1.21%1.10%3.66%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NDIA and IMVP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIA has higher volatility (4.28%) compared to IMVP (3.61%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs IMVP's -64.54%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -18.06% for IMVP. On fees, NDIA is cheaper at 0.76% per year. On volatility, IMVP has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -18.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NDIA is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.

IMVP has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.21% for NDIA.

NDIA is categorized as India Equities, while IMVP is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.78% for IMVP.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и IMVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор