PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NDIA с GIND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NDIA с GIND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) and GIND (Goldman Sachs India Equity ETF) are both India Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NDIA returned -10.43% vs -12.26% for GIND. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NDIA charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for GIND.

Доходность

Сравнение доходности NDIA и GIND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NDIA показывает доходность -9.45%, что значительно ниже, чем у GIND с доходностью -8.29%.

NDIA

1 день
-0.74%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
-8.34%
С начала года
-9.45%
1 год
-10.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GIND

1 день
-0.08%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-8.29%
1 год
-12.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NDIA и GIND

2026 (YTD)2025
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		-9.45%6.93%
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		-8.29%4.70%

Correlation

The correlation between NDIA and GIND is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between NDIA and GIND has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NDIA и GIND

Секторы
NDIA
GIND

Финансовые услуги

31.4%
29.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
16.1%

Промышленность

10.7%
12.0%

Энергетика

9.5%
3.1%

Сырьевые материалы

8.6%
7.9%

Технологии

7.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

5.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.2%

Здравоохранение

4.4%
7.4%

Коммунальные услуги

3.6%
3.6%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Финансовые услуги

NDIA
31.4%
GIND
29.7%

Потребительский циклический сектор

NDIA
11.0%
GIND
16.1%

Промышленность

NDIA
10.7%
GIND
12.0%

Энергетика

NDIA
9.5%
GIND
3.1%

Сырьевые материалы

NDIA
8.6%
GIND
7.9%

Технологии

NDIA
7.1%
GIND
6.8%

Потребительский защитный сектор

NDIA
5.9%
GIND
5.5%

Коммуникационные услуги

NDIA
5.5%
GIND
2.2%

Здравоохранение

NDIA
4.4%
GIND
7.4%

Коммунальные услуги

NDIA
3.6%
GIND
3.6%

Недвижимость

NDIA
2.5%
GIND
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds - Global X India Active ETF

Goldman Sachs India Equity ETF

Часто сравнивают с NDIA:
NDIA с INDANDIA с INDYNDIA с DGINNDIA с INCONDIA с EPINDIA с SPYNDIA с VOO
Часто сравнивают с GIND:
GIND с GHYBGIND с ADIVGIND с MKORGIND с BBAXGIND с GPIQGIND с INDHGIND с GSEW

Доходность на риск

NDIA vs. GIND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NDIA
Ранг доходности на риск NDIA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIA: 11
Ранг коэф-та Мартина
GIND
Ранг доходности на риск GIND: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIND: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIND: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIND: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIND: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIND: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NDIA c GIND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NDIAGINDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.74

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.86
-1.00

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

-0.56

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-1.27

-0.16

NDIA vs. GIND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NDIA на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIND равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NDIA и GIND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NDIA и GIND

Максимальная просадка NDIA за все время составила -22.05%, примерно равная максимальной просадке GIND в -22.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDIA и GIND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NDIAGINDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-22.97%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-22.01%

+4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.03%

-13.05%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-7.44%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

9.91%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NDIA и GIND

Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) и Goldman Sachs India Equity ETF (GIND) имеют волатильность 4.28% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NDIAGINDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

4.46%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.60%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.71%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

17.07%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.07%

-1.48%

Сравнение комиссий NDIA и GIND

NDIA берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GIND в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NDIA и GIND

Дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как GIND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
GIND
Goldman Sachs India Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NDIA
Global X Funds - Global X India Active ETF		1.21%1.10%3.66%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NDIA and GIND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GIND has higher volatility (4.46%) compared to NDIA (4.28%). In terms of maximum drawdown, NDIA dropped -22.05% vs GIND's -22.97%.

On 1-year performance, NDIA leads with -10.43% vs -12.26% for GIND. On fees, GIND is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NDIA has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NDIA has performed better with a -10.43% return vs -12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GIND is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.

NDIA has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for GIND.

They also come from different issuers: Global X and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.76% for NDIA and 0.75% for GIND.

NDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NDIA и GIND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор