Сравнение NDEC с EINC
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - NDEC is a Defined Outcome fund tracking the Invesco QQQ Trust, Series 1, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, NDEC returned 14.52% vs 34.88% for EINC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for EINC.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и EINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.37%.
NDEC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
EINC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- 27.05%
- С начала года
- 29.37%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 28.00%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам NDEC и EINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 7.98% | 13.67% | 0.41% |
EINC VanEck Energy Income ETF | 29.37% | 7.11% | -5.89% |
Correlation
The correlation between NDEC and EINC is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.08 |
The correlation between NDEC and EINC shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. EINC — Ранг доходности на риск
NDEC
EINC
Сравнение NDEC c EINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDEC | EINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 4.44 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 10.96 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDEC и EINC
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и EINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -87.55% | +74.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -7.89% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.92% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -43.94% | +42.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 3.19% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и EINC
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) составляет 2.33%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что NDEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | EINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 5.51% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 12.36% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 15.41% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 19.48% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 25.34% | -13.89% |
Сравнение комиссий NDEC и EINC
NDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и EINC
NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EINC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINC VanEck Energy Income ETF | 3.42% | 4.51% | 3.33% | 3.77% | 2.89% | 6.03% | 6.69% | 9.66% | 11.31% | 8.53% | 9.71% | 28.53% |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDEC and EINC have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EINC has higher volatility (5.51%) compared to NDEC (2.33%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs EINC's -87.55%.
On 1-year performance, EINC leads with 34.88% vs 14.52% for NDEC. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NDEC has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EINC has performed better with a 34.88% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for NDEC.
EINC has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for NDEC.
NDEC is categorized as Defined Outcome, while EINC is Energy Equities. NDEC tracks Invesco QQQ Trust, Series 1, while EINC tracks MVIS North America Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: Innovator and VanEck. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.45% for EINC.
EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и EINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор