Сравнение NDEC с PJUL
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds from Innovator - NDEC tracks the Invesco QQQ Trust, Series 1 while PJUL tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Both are passively managed. Over the past year, NDEC returned 17.96% vs 15.58% for PJUL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и PJUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 4.31%.
NDEC
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJUL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDEC и PJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 6.71% | 13.67% | -0.08% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 4.31% | 12.78% | -0.87% |
Correlation
The correlation between NDEC and PJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between NDEC and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. PJUL — Ранг доходности на риск
NDEC
PJUL
Сравнение NDEC c PJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDEC | PJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.60 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.30 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.86 | 23.65 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDEC | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 2.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NDEC и PJUL
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и PJUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -18.17% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -3.64% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.41% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -1.47% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 0.66% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и PJUL
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что NDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | PJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 0.55% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 3.90% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.45% | 5.64% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.65% | 8.60% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 10.02% | +1.63% |
Сравнение комиссий NDEC и PJUL
И NDEC, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и PJUL
Ни NDEC, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
NDEC and PJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDEC has higher volatility (1.85%) compared to PJUL (0.55%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs PJUL's -18.17%.
On 1-year performance, NDEC leads with 17.96% vs 15.58% for PJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NDEC has performed better with a 17.96% return vs 15.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NDEC and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.
NDEC and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NDEC tracks Invesco QQQ Trust, Series 1, while PJUL tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July.
PJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и PJUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор