Сравнение NDEC с FBUF
NDEC (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. NDEC is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, NDEC returned 14.52% vs 16.56% for FBUF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. NDEC charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности NDEC и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDEC показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 6.62%.
NDEC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.67%
FBUF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.73%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.87%
Сравнение доходности по годам NDEC и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 7.98% | 13.67% | 0.41% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 6.62% | 14.01% | -1.24% |
Correlation
The correlation between NDEC and FBUF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2024 г. | 0.89 |
The correlation between NDEC and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDEC vs. FBUF — Ранг доходности на риск
NDEC
FBUF
Сравнение NDEC c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDEC | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.39 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.96 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.92 | 12.41 | -1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDEC и FBUF
Максимальная просадка NDEC за все время составила -12.98%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDEC и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDEC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.98% | -11.09% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -5.61% | -0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.08% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -1.35% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.34% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NDEC и FBUF
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December (NDEC) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеют волатильность 2.33% и 2.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDEC | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.23% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.29% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 8.25% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 9.61% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 9.61% | +1.84% |
Сравнение комиссий NDEC и FBUF
NDEC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDEC и FBUF
NDEC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.58% | 0.64% | 0.54% |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NDEC and FBUF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDEC has higher volatility (2.33%) compared to FBUF (2.23%). In terms of maximum drawdown, NDEC dropped -12.98% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 16.56% vs 14.52% for NDEC. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 16.56% return vs 14.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for NDEC.
FBUF has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for NDEC.
They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for NDEC and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NDEC и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор