Сравнение NDAA с CTAP
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 8.02%, что значительно выше, чем у CTAP с доходностью 5.23%.
NDAA
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -14.89%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 8.02% | 0.65% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 2.22% |
Correlation
The correlation between NDAA and CTAP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
NDAA
CTAP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NDAA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NDAA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NDAA и CTAP
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки CTAP в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -17.57% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -17.57% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -3.10% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 24.63% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 24.63% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.21% | 24.63% | -12.42% |
Сравнение комиссий NDAA и CTAP
NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и CTAP
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности CTAP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.51% | 2.71% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and CTAP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.
NDAA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 0.75% for CTAP.
They also come from different issuers: Ned Davis Research and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор