Сравнение NDAA с CTAP
NDAA (Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. NDAA charges 0.65%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности NDAA и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NDAA показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
NDAA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NDAA и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 10.84% | 0.72% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between NDAA and CTAP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NDAA vs. CTAP — Ранг доходности на риск
NDAA
CTAP
Сравнение NDAA c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF (NDAA) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NDAA | CTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NDAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 2.50 | -1.26 |
Просадки
Сравнение просадок NDAA и CTAP
Максимальная просадка NDAA за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NDAA и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NDAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -9.02% | -4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -4.47% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.18% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NDAA и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NDAA | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 23.94% | -13.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.95% | 23.94% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.95% | 23.94% | -11.99% |
Сравнение комиссий NDAA и CTAP
NDAA берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NDAA и CTAP
Дивидендная доходность NDAA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | 2.44% | 2.71% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
NDAA and CTAP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for NDAA.
NDAA has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Ned Davis Research and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for NDAA and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для NDAA и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор