PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с PSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с PSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и PSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и PSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		-0.21%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 8.23% против 10.94% соответственно.

NCZ

1 день
3.15%
1 месяц
-8.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
3.11%
1 год
29.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
3.59%
10 лет*
8.23%

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus KAR Capital Growth Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с FISCXNCZ с GCVNCZ с PACIXNCZ с AIONCZ с AVKNCZ с CHINCZ с CNSDX
Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с HIEMXPSTAX с NIE

Сравнение комиссий NCZ и PSTAX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. PSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c PSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZPSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

-0.20

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

-0.15

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.98

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.33

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.00

-1.21

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. PSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PSTAX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и PSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZPSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

-0.20

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Корреляция

Корреляция между NCZ и PSTAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и PSTAX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности PSTAX в 9.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.74%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и PSTAX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZPSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-76.37%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-19.58%

+7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-44.54%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-44.54%

-11.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.16%

-24.83%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-32.02%

+17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

5.39%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и PSTAX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZPSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.17%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.99%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

21.28%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

25.09%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

23.53%

+0.67%