PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с PCONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NCZ с PCONX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NCZ (Virtus Convertible and Income Fund II) and PCONX (Putnam Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, NCZ returned 8.98%/yr vs 11.97%/yr for PCONX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NCZ charges 0.03%/yr vs 1.03%/yr for PCONX.

Доходность

Сравнение доходности NCZ и PCONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у PCONX с доходностью 23.89%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям PCONX по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.97% соответственно.

NCZ

1 день
-1.69%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.39%
6 месяцев
18.55%
1 год
41.62%
3 года*
23.93%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.98%

PCONX

1 день
1.30%
1 месяц
6.85%
С начала года
23.89%
6 месяцев
23.82%
1 год
34.73%
3 года*
18.15%
5 лет*
7.49%
10 лет*
11.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NCZ и PCONX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		18.39%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		23.89%11.97%12.60%10.13%-19.27%4.23%44.86%24.32%-2.92%14.41%

Correlation

The correlation between NCZ and PCONX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2003 г.

0.55

The correlation between NCZ and PCONX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Putnam Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с GCVNCZ с LCFYXNCZ с PACIXNCZ с AVKNCZ с PCF
Часто сравнивают с PCONX:
PCONX с FCVSXPCONX с PBXIXPCONX с CNSDXPCONX с AVKPCONX с HICSXPCONX с PACIXPCONX с CXGCX

Доходность на риск

NCZ vs. PCONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PCONX
Ранг доходности на риск PCONX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCONX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCONX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCONX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCONX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCONX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c PCONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZPCONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.34

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.83

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.76

17.01

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. PCONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCONX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и PCONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZPCONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.60

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.92

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок NCZ и PCONX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PCONX в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и PCONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NCZPCONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-47.70%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.35%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.54%

-13.41%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-25.48%

-18.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-26.14%

-29.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

0.00%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.35%

-8.29%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.08%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и PCONX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) имеют волатильность 5.45% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NCZPCONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.27%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

11.83%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

14.17%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

12.64%

+8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

13.03%

+11.24%

Сравнение комиссий NCZ и PCONX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PCONX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и PCONX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности PCONX в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		9.20%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
PCONX
Putnam Convertible Securities Fund		4.43%6.10%1.48%0.99%0.72%26.98%11.62%7.72%13.92%3.48%2.08%6.22%

Часто задаваемые вопросы

NCZ and PCONX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NCZ has higher volatility (5.45%) compared to PCONX (5.27%). In terms of maximum drawdown, NCZ dropped -79.48% vs PCONX's -47.70%.

NCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NCZ и PCONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор