PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCZ с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NCZ с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

NCZ управляется Virtus. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности NCZ и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCZ и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		1.88%23.23%18.40%17.75%-35.93%9.24%11.04%27.19%-18.66%24.89%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, NCZ показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции NCZ уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 8.45% против 12.90% соответственно.

NCZ

1 день
2.09%
1 месяц
-5.94%
С начала года
1.88%
6 месяцев
4.50%
1 год
29.88%
3 года*
17.48%
5 лет*
4.02%
10 лет*
8.45%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible and Income Fund II

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с NCZ:
NCZ с PACIXNCZ с GCVNCZ с FISCXNCZ с AVKNCZ с CHINCZ с CNSDXNCZ с PSTAX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с BNDANNPX с LCFYXANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с BIV

Сравнение комиссий NCZ и ANNPX

NCZ берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии ANNPX в 0.71%.

ANNPX
Virtus Convertible Fund
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II

Доходность на риск

NCZ vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCZ
Ранг доходности на риск NCZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCZ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCZ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCZ c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCZANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.09

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.77

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.11

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.91

16.22

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCZ vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCZ на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANNPX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCZ и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCZANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.09

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.96

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.52

-0.32

Корреляция

Корреляция между NCZ и ANNPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCZ и ANNPX

Дивидендная доходность NCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что меньше доходности ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NCZ
Virtus Convertible and Income Fund II		10.52%10.45%11.50%12.84%15.62%8.82%9.28%11.28%15.33%13.80%12.08%18.02%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок NCZ и ANNPX

Максимальная просадка NCZ за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCZ и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NCZANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-55.61%

-23.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-7.15%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.93%

-26.85%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.08%

-27.36%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-4.76%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.45%

-17.54%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

1.81%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NCZ и ANNPX

Virtus Convertible and Income Fund II (NCZ) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Virtus Convertible Fund (ANNPX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCZANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

6.71%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.41%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.95%

14.28%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

12.81%

+8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.20%

13.47%

+10.73%